PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDB с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDB с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

FNDB и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDB и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDB и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		2.99%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%9.40%28.88%-8.20%16.94%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции FNDB превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 13.06% против 11.22% соответственно.

FNDB

1 день
0.22%
1 месяц
-3.51%
С начала года
2.99%
6 месяцев
6.55%
1 год
20.39%
3 года*
16.83%
5 лет*
11.58%
10 лет*
13.06%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий FNDB и VYM

FNDB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

FNDB vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDB c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDBVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.19

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.70

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.56

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

6.86

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDB vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDBVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.19

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.69

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.49

+0.25

Корреляция

Корреляция между FNDB и VYM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и VYM

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.60%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок FNDB и VYM

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDBVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-56.98%

+18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-11.32%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

-15.84%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

-35.21%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-4.91%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-7.25%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.57%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и VYM

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что FNDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDBVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.60%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

7.96%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

15.14%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

13.97%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

16.33%

+1.16%