PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDB с SCHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDB с SCHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).

FNDB и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDB и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDB и SCHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		2.99%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%9.40%28.88%-8.20%16.94%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		0.37%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции FNDB превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 13.06% против 2.56% соответственно.

FNDB

1 день
0.22%
1 месяц
-3.51%
С начала года
2.99%
6 месяцев
6.55%
1 год
20.39%
3 года*
16.83%
5 лет*
11.58%
10 лет*
13.06%

SCHP

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.14%
1 год
2.84%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Schwab U.S. TIPS ETF

Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC
Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с STIPSCHP с FIPDXSCHP с SCHDSCHP с BND

Сравнение комиссий FNDB и SCHP

FNDB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF

Доходность на риск

FNDB vs. SCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDB c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDBSCHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.71

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

0.98

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.03

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

3.07

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDB vs. SCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа SCHP равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDBSCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.71

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.22

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.46

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.50

+0.24

Корреляция

Корреляция между FNDB и SCHP составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и SCHP

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SCHP в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.60%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.72%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%

Просадки

Сравнение просадок FNDB и SCHP

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и SCHP.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDBSCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-14.26%

-23.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-2.78%

-9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

-14.26%

-5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

-14.26%

-23.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-1.35%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-3.97%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

0.94%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и SCHP

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что FNDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDBSCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

1.36%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

2.22%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

4.04%

+12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

6.13%

+9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

5.60%

+11.89%