PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDB с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDB с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

FNDB и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FNDB и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDB и PSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		2.99%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%1.17%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

FNDB

1 день
0.22%
1 месяц
-3.51%
С начала года
2.99%
6 месяцев
6.55%
1 год
20.39%
3 года*
16.83%
5 лет*
11.58%
10 лет*
13.06%

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий FNDB и PSMD

FNDB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Доходность на риск

FNDB vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDB c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDBPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.69

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.52

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

8.55

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDB vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDBPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.10

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.96

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.03

-0.29

Корреляция

Корреляция между FNDB и PSMD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и PSMD

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.60%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNDB и PSMD

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDBPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-11.96%

-26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-7.51%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

-11.96%

-7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-2.70%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-1.71%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.33%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и PSMD

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что FNDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDBPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.09%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

4.40%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

10.09%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

8.60%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

8.56%

+8.93%