PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDB с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDB с FTAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).

FNDB и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDB и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDB и FTAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		2.99%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%9.40%28.88%-8.20%16.94%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		12.78%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%13.88%9.05%-19.46%24.88%

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции FNDB превзошли акции FTAG по среднегодовой доходности: 13.06% против 5.80% соответственно.

FNDB

1 день
0.22%
1 месяц
-3.51%
С начала года
2.99%
6 месяцев
6.55%
1 год
20.39%
3 года*
16.83%
5 лет*
11.58%
10 лет*
13.06%

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с MOOFTAG с VTIFTAG с CHATFTAG с PSMD

Сравнение комиссий FNDB и FTAG

FNDB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.

FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Доходность на риск

FNDB vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDB c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDBFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.98

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.17

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

6.62

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDB vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTAG равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDBFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.35

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.10

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.29

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.33

+1.07

Корреляция

Корреляция между FNDB и FTAG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и FTAG

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности FTAG в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.60%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок FNDB и FTAG

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и FTAG.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDBFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-90.89%

+52.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-11.00%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

-32.77%

+13.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

-50.79%

+12.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-78.19%

+74.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-71.17%

+67.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.68%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и FTAG

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) составляет 4.10%, в то время как у First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что FNDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDBFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.93%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

10.75%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

17.49%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

17.38%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

19.92%

-2.43%