PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNDB с DIVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FNDB и DIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность 17.29%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 22.13%.


FNDB

1 день
0.42%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
12.66%
С начала года
17.29%
1 год
30.39%
3 года*
19.36%
5 лет*
13.74%
10 лет*
13.84%

DIVB

1 день
2.12%
1 месяц
3.84%
6 месяцев
18.62%
С начала года
22.13%
1 год
30.52%
3 года*
21.77%
5 лет*
13.09%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDB и DIVB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
17.29%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%9.40%28.88%-8.20%4.88%
DIVB
iShares Core Dividend ETF
22.13%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%10.78%32.72%-8.16%5.95%

Correlation

The correlation between FNDB and DIVB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.93

The correlation between FNDB and DIVB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

iShares Core Dividend ETF

Доходность на риск

FNDB vs. DIVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 9393
Ранг коэф-та Мартина

DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDB c DIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FNDBDIVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.45

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

4.49

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.54

15.05

+3.49

FNDB vs. DIVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVB равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и DIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDB и DIVB

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, примерно равная максимальной просадке DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и DIVB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FNDBDIVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-36.93%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-6.82%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-15.45%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

-21.08%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-4.94%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.03%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и DIVB

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) составляет 2.07%, в то время как у iShares Core Dividend ETF (DIVB) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что FNDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FNDBDIVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

4.76%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

9.50%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

12.16%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

15.35%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

18.35%

-0.94%

Сравнение комиссий FNDB и DIVB

FNDB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и DIVB

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности DIVB в 2.17%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVB
iShares Core Dividend ETF
2.17%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%0.00%0.00%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
1.43%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%

Часто задаваемые вопросы


FNDB and DIVB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVB has higher volatility (4.76%) compared to FNDB (2.07%). In terms of maximum drawdown, FNDB dropped -38.17% vs DIVB's -36.93%.

On 5-year performance, FNDB leads with 13.74% vs 13.09% for DIVB. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, FNDB has been the lower-risk option at 2.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDB has performed better with a 13.74% return vs 13.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for FNDB.

DIVB has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.43% for FNDB.

FNDB is categorized as Large Cap Value Equities, while DIVB is Dividend. FNDB tracks RAFI Fundamental High Liquidity US All Index, while DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.25% for FNDB and 0.05% for DIVB.

FNDB currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDB и DIVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор