PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDB с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDB с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

FNDB и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FNDB и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDB и BLCR

2026 (YTD)202520242023
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		2.99%16.23%16.25%15.85%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

FNDB

1 день
0.22%
1 месяц
-3.51%
С начала года
2.99%
6 месяцев
6.55%
1 год
20.39%
3 года*
16.83%
5 лет*
11.58%
10 лет*
13.06%

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий FNDB и BLCR

FNDB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Доходность на риск

FNDB vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDB c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDBBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.70

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.36

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

3.03

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

12.57

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDB vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDBBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.70

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.44

-0.70

Корреляция

Корреляция между FNDB и BLCR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и BLCR

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.60%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNDB и BLCR

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDBBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-21.29%

-16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-12.13%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-5.59%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-2.29%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.92%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и BLCR

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) составляет 4.10%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что FNDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDBBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

7.08%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

12.55%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

21.17%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

17.60%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

17.60%

-0.11%