PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDB с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDB с BGIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FNDB is passively managed, while BGIG is actively managed. Over the past year, FNDB returned 33.57% vs 20.42% for BGIG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FNDB charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности FNDB и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у BGIG с доходностью 10.33%.

FNDB

1 день
0.74%
1 месяц
3.35%
С начала года
15.31%
6 месяцев
15.58%
1 год
33.57%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.55%
10 лет*
14.02%

BGIG

1 день
0.45%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDB и BGIG

2026 (YTD)202520242023
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		15.31%16.23%16.25%7.98%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.33%12.49%16.84%4.55%

Correlation

The correlation between FNDB and BGIG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.85

The correlation between FNDB and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDB и BGIG

Секторы
FNDB
BGIG

Технологии

18.8%
24.6%

Финансовые услуги

14.1%
14.8%

Здравоохранение

11.6%
14.6%

Промышленность

10.0%
10.6%

Энергетика

10.0%
11.2%

Коммуникационные услуги

9.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%
5.4%

Потребительский защитный сектор

7.2%
6.9%

Сырьевые материалы

3.8%
0.6%

Коммунальные услуги

3.1%
7.9%

Недвижимость

2.4%
3.5%

Технологии

FNDB
18.8%
BGIG
24.6%

Финансовые услуги

FNDB
14.1%
BGIG
14.8%

Здравоохранение

FNDB
11.6%
BGIG
14.6%

Промышленность

FNDB
10.0%
BGIG
10.6%

Энергетика

FNDB
10.0%
BGIG
11.2%

Коммуникационные услуги

FNDB
9.7%
BGIG

-

Потребительский циклический сектор

FNDB
9.4%
BGIG
5.4%

Потребительский защитный сектор

FNDB
7.2%
BGIG
6.9%

Сырьевые материалы

FNDB
3.8%
BGIG
0.6%

Коммунальные услуги

FNDB
3.1%
BGIG
7.9%

Недвижимость

FNDB
2.4%
BGIG
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с MFVLBGIG с DHLXBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV

Доходность на риск

FNDB vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDB c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDBBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.28

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
3.27

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.41

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

3.53

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.60

13.58

+7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDB vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа BGIG равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDBBGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.28

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.40

-0.61

Просадки

Сравнение просадок FNDB и BGIG

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDBBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-13.24%

-24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-5.81%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-1.70%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.51%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и BGIG

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) составляет 2.28%, в то время как у Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что FNDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDBBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

2.59%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

6.72%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

8.99%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

11.94%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

11.94%

+5.54%

Сравнение комиссий FNDB и BGIG

FNDB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и BGIG

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности BGIG в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.43%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%

Часто задаваемые вопросы

FNDB and BGIG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGIG has higher volatility (2.59%) compared to FNDB (2.28%). In terms of maximum drawdown, FNDB dropped -38.17% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, FNDB leads with 33.57% vs 20.42% for BGIG. On fees, FNDB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDB has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNDB has performed better with a 33.57% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.

BGIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.43% for FNDB.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.25% for FNDB and 0.45% for BGIG.

FNDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDB и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор