Сравнение FNDA с OVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS).
FNDA и OVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FNDA и OVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNDA и OVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 3.11% | 7.44% | 9.00% | 20.29% | -14.83% | 31.12% | 8.44% | 9.01% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 4.70% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -19.99% | 30.15% | 12.16% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FNDA показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 4.70%.
FNDA
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 10.01%
OVS
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDA и OVS
FNDA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.
Доходность на риск
FNDA vs. OVS — Ранг доходности на риск
FNDA
OVS
Сравнение FNDA c OVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDA | OVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.96 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.48 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.56 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 6.45 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDA | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.96 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.19 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FNDA и OVS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDA и OVS
Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности OVS в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.21% | 1.22% | 1.53% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.64% | 1.30% | 1.18% | 1.33% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.32% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNDA и OVS
Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, примерно равная максимальной просадке OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и OVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNDA | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.64% | -45.09% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -15.95% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -30.49% | +4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -5.40% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -11.63% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.85% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDA и OVS
Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) составляет 6.37%, в то время как у Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что FNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNDA | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 6.99% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 14.80% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 24.98% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 23.35% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 27.72% | -5.36% |