Сравнение FNDA с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
FNDA и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNDA и OMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNDA и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 3.75% | 7.44% | 9.00% | 20.29% | -14.83% | 31.12% | 8.44% | 24.34% | -12.12% | 4.76% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 35.58% | -2.55% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FNDA показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.49%.
FNDA
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 10.08%
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDA и OMFL
FNDA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.
Доходность на риск
FNDA vs. OMFL — Ранг доходности на риск
FNDA
OMFL
Сравнение FNDA c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDA | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.86 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.33 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.48 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 6.95 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDA | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.86 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.46 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FNDA и OMFL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDA и OMFL
Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности OMFL в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.21% | 1.22% | 1.53% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.64% | 1.30% | 1.18% | 1.33% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNDA и OMFL
Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и OMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNDA | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.64% | -33.24% | -11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -10.00% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -22.44% | -3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -4.31% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -4.89% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.13% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDA и OMFL
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что FNDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNDA | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 5.22% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 10.06% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 16.71% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 16.81% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 20.25% | +2.11% |