PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDA с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDA с FESM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FNDA is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, FNDA returned 30.96% vs 46.73% for FESM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FNDA charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 19.64%.

FNDA

1 день
-1.01%
1 месяц
2.29%
С начала года
14.87%
6 месяцев
14.27%
1 год
30.96%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.87%

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDA и FESM

2026 (YTD)202520242023
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		14.87%7.44%9.00%11.79%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%

Correlation

The correlation between FNDA and FESM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.94

The correlation between FNDA and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDA и FESM

Секторы
FNDA
FESM

Промышленность

18.9%
19.1%

Технологии

14.9%
21.6%

Финансовые услуги

14.6%
14.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
7.4%

Недвижимость

9.9%
4.2%

Здравоохранение

6.8%
15.7%

Энергетика

6.2%
7.2%

Сырьевые материалы

5.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
1.4%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.1%

Коммунальные услуги

2.8%
2.0%

Промышленность

FNDA
18.9%
FESM
19.1%

Технологии

FNDA
14.9%
FESM
21.6%

Финансовые услуги

FNDA
14.6%
FESM
14.8%

Потребительский циклический сектор

FNDA
12.2%
FESM
7.4%

Недвижимость

FNDA
9.9%
FESM
4.2%

Здравоохранение

FNDA
6.8%
FESM
15.7%

Энергетика

FNDA
6.2%
FESM
7.2%

Сырьевые материалы

FNDA
5.2%
FESM
3.5%

Потребительский защитный сектор

FNDA
4.2%
FESM
1.4%

Коммуникационные услуги

FNDA
4.1%
FESM
3.1%

Коммунальные услуги

FNDA
2.8%
FESM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

FNDA vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDA c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDAFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.48

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.34

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

4.61

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

16.60

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDA vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESM равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDAFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.48

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.29

-0.80

Просадки

Сравнение просадок FNDA и FESM

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDAFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-26.93%

-17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-10.18%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.59%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-4.79%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.82%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и FESM

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) составляет 4.38%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что FNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDAFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.64%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

13.32%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

18.98%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

21.26%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

21.26%

+1.11%

Сравнение комиссий FNDA и FESM

FNDA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и FESM

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности FESM в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FNDA and FESM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FESM has higher volatility (5.64%) compared to FNDA (4.38%). In terms of maximum drawdown, FNDA dropped -44.64% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 30.96% for FNDA. On fees, FNDA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDA has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 30.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for FESM.

FNDA has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.53% for FESM.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for FNDA and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDA и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор