Сравнение FNDA с FESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).
FNDA и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FNDA и FESM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNDA и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 3.11% | 7.44% | 9.00% | 11.79% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.82% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FNDA показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у FESM с доходностью 0.82%.
FNDA
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 10.01%
FESM
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDA и FESM
FNDA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FESM в 0.28%.
Доходность на риск
FNDA vs. FESM — Ранг доходности на риск
FNDA
FESM
Сравнение FNDA c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDA | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.30 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.87 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.19 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 8.40 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDA | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.30 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.96 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между FNDA и FESM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDA и FESM
Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности FESM в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.21% | 1.22% | 1.53% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.64% | 1.30% | 1.18% | 1.33% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNDA и FESM
Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и FESM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNDA | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.64% | -26.93% | -17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -13.54% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -7.23% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -5.04% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.53% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDA и FESM
Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) составляет 6.37%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что FNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNDA | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 7.40% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 14.26% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 22.98% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 21.49% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 21.49% | +0.87% |