PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDA с EFNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDA с EFNL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) and EFNL (iShares MSCI Finland ETF) are both exchange-traded funds - FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company US, while EFNL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Finland IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDA returned 10.87%/yr vs 10.07%/yr for EFNL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDA charges 0.25%/yr vs 0.53%/yr for EFNL.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и EFNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у EFNL с доходностью 21.03%. За последние 10 лет акции FNDA превзошли акции EFNL по среднегодовой доходности: 10.87% против 10.07% соответственно.

FNDA

1 день
-1.01%
1 месяц
2.29%
С начала года
14.87%
6 месяцев
14.27%
1 год
30.96%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.87%

EFNL

1 день
-0.44%
1 месяц
6.63%
С начала года
21.03%
6 месяцев
25.68%
1 год
48.56%
3 года*
21.52%
5 лет*
6.67%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDA и EFNL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		14.87%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		21.03%53.59%-5.28%-0.12%-17.29%10.50%20.19%13.64%-6.86%23.77%

Correlation

The correlation between FNDA and EFNL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.59

The correlation between FNDA and EFNL has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDA и EFNL

Секторы
FNDA
EFNL

Промышленность

18.9%
20.8%

Технологии

14.9%
21.4%

Финансовые услуги

14.6%
26.0%

Потребительский циклический сектор

12.2%
6.6%

Недвижимость

9.9%
0.7%

Здравоохранение

6.8%
3.5%

Энергетика

6.2%
5.2%

Сырьевые материалы

5.2%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.9%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.6%

Коммунальные услуги

2.8%
4.0%

Промышленность

FNDA
18.9%
EFNL
20.8%

Технологии

FNDA
14.9%
EFNL
21.4%

Финансовые услуги

FNDA
14.6%
EFNL
26.0%

Потребительский циклический сектор

FNDA
12.2%
EFNL
6.6%

Недвижимость

FNDA
9.9%
EFNL
0.7%

Здравоохранение

FNDA
6.8%
EFNL
3.5%

Энергетика

FNDA
6.2%
EFNL
5.2%

Сырьевые материалы

FNDA
5.2%
EFNL
6.3%

Потребительский защитный сектор

FNDA
4.2%
EFNL
2.9%

Коммуникационные услуги

FNDA
4.1%
EFNL
2.6%

Коммунальные услуги

FNDA
2.8%
EFNL
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

iShares MSCI Finland ETF

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF
Часто сравнивают с EFNL:
EFNL с CN1G.DEEFNL с EDENEFNL с EIRLEFNL с VFMFEFNL с VOOEFNL с VTIEFNL с EPI

Доходность на риск

FNDA vs. EFNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EFNL
Ранг доходности на риск EFNL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFNL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFNL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFNL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFNL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFNL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDA c EFNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDAEFNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.83

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.69

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

6.16

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

21.80

-11.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDA vs. EFNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа EFNL равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и EFNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDAEFNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.83

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.34

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.47

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FNDA и EFNL

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки EFNL в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и EFNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDAEFNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-38.70%

-5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-7.92%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-18.19%

-7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-38.70%

+12.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-38.70%

-5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.44%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-10.93%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.23%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и EFNL

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) составляет 4.38%, в то время как у iShares MSCI Finland ETF (EFNL) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDAEFNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

6.77%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

13.87%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

17.28%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

19.60%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

20.09%

+2.28%

Сравнение комиссий FNDA и EFNL

FNDA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EFNL в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и EFNL

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности EFNL в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		2.81%3.40%5.05%4.31%5.94%2.29%2.94%5.70%3.83%3.30%2.40%1.57%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%

Часто задаваемые вопросы

FNDA and EFNL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFNL has higher volatility (6.77%) compared to FNDA (4.38%). In terms of maximum drawdown, FNDA dropped -44.64% vs EFNL's -38.70%.

On 10-year performance, FNDA leads with 10.87% vs 10.07% for EFNL. On fees, FNDA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDA has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDA has performed better with a 10.87% return vs 10.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.53% for EFNL.

EFNL has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.09% for FNDA.

FNDA is categorized as Small Cap Blend Equities, while EFNL is Europe Equities. FNDA tracks Russell RAFI Small Company US, while EFNL tracks MSCI Finland IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.25% for FNDA and 0.53% for EFNL.

EFNL currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDA и EFNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор