Сравнение FNDA с EFNL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL).
FNDA и EFNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. EFNL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Finland IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNDA и EFNL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNDA и EFNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 3.75% | 7.44% | 9.00% | 20.29% | -14.83% | 31.12% | 8.44% | 24.34% | -12.12% | 12.68% |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 4.17% | 53.59% | -5.28% | -0.12% | -17.29% | 10.50% | 20.19% | 13.64% | -6.86% | 23.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FNDA показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у EFNL с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции FNDA превзошли акции EFNL по среднегодовой доходности: 10.08% против 8.79% соответственно.
FNDA
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 10.08%
EFNL
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDA и EFNL
FNDA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EFNL в 0.53%.
Доходность на риск
FNDA vs. EFNL — Ранг доходности на риск
FNDA
EFNL
Сравнение FNDA c EFNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDA | EFNL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.32 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 3.05 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.75 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 16.52 | -11.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDA | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.32 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FNDA и EFNL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDA и EFNL
Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности EFNL в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.21% | 1.22% | 1.53% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.64% | 1.30% | 1.18% | 1.33% |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 3.26% | 3.40% | 5.05% | 4.31% | 5.94% | 2.29% | 2.94% | 5.70% | 3.83% | 3.30% | 2.40% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок FNDA и EFNL
Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки EFNL в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и EFNL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNDA | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.64% | -38.70% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -10.90% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -38.70% | +12.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -38.70% | -5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -3.13% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -11.05% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.48% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDA и EFNL
Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) составляет 6.35%, в то время как у iShares MSCI Finland ETF (EFNL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что FNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNDA | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 6.82% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 12.36% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 17.88% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 19.41% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 19.99% | +2.37% |