Сравнение EFNL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EFNL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFNL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Finland IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFNL и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFNL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 4.17% | 53.59% | -5.28% | -0.12% | -17.29% | 10.50% | 20.19% | 13.64% | -6.86% | 23.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EFNL показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EFNL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.79% против 14.14% соответственно.
EFNL
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 8.79%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFNL и VOO
EFNL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
EFNL vs. VOO — Ранг доходности на риск
EFNL
VOO
Сравнение EFNL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFNL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.01 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.53 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 1.55 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.52 | 7.31 | +9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFNL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.01 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.71 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.79 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.83 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между EFNL и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFNL и VOO
Дивидендная доходность EFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 3.26% | 3.40% | 5.05% | 4.31% | 5.94% | 2.29% | 2.94% | 5.70% | 3.83% | 3.30% | 2.40% | 1.57% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EFNL и VOO
Максимальная просадка EFNL за все время составила -38.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFNL и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFNL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.70% | -33.99% | -4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -11.98% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.70% | -24.52% | -14.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -33.99% | -4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -5.55% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -3.72% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.55% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFNL и VOO
iShares MSCI Finland ETF (EFNL) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EFNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFNL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 5.34% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 9.47% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 18.11% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 16.82% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 17.99% | +2.00% |