Сравнение EFNL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EFNL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFNL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Finland IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFNL или VOO.
Основные характеристики
| EFNL | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.66% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 11.65% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -6.36% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.66% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.37% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.11 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 2.94 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 3.86% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.08% | 12.34% |
| Макс. просадка | -38.70% | -33.99% |
| Текущая просадка | -24.13% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EFNL и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFNL и VOO
С начала года, EFNL показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции EFNL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.37% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFNL и VOO
EFNL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFNL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFNL и VOO
Дивидендная доходность EFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 5.72% | 4.31% | 5.94% | 2.29% | 2.94% | 5.70% | 3.83% | 3.30% | 2.40% | 1.57% | 3.54% | 2.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EFNL и VOO
Максимальная просадка EFNL за все время составила -38.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFNL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFNL и VOO
iShares MSCI Finland ETF (EFNL) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что EFNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.