Сравнение EFNL с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EFNL и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFNL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Finland IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFNL или VTI.
Основные характеристики
| EFNL | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.66% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 11.65% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | -6.36% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.66% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.37% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.11 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 2.94 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 3.86% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 16.08% | 12.68% |
| Макс. просадка | -38.70% | -55.45% |
| Текущая просадка | -24.13% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EFNL и VTI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFNL и VTI
С начала года, EFNL показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции EFNL уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.37% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFNL и VTI
EFNL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFNL c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFNL и VTI
Дивидендная доходность EFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 5.72% | 4.31% | 5.94% | 2.29% | 2.94% | 5.70% | 3.83% | 3.30% | 2.40% | 1.57% | 3.54% | 2.47% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок EFNL и VTI
Максимальная просадка EFNL за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFNL и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFNL и VTI
iShares MSCI Finland ETF (EFNL) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что EFNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.