PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFNL с VFMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFNL и VFMF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EFNL с VFMF

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF).

EFNL и VFMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFNL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Finland IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFNL или VFMF.

Доходность

Сравнение доходности EFNL и VFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFNL:

0.67

VFMF:

0.35

Коэф-т Сортино

EFNL:

1.04

VFMF:

0.63

Коэф-т Омега

EFNL:

1.13

VFMF:

1.09

Коэф-т Кальмара

EFNL:

0.41

VFMF:

0.35

Коэф-т Мартина

EFNL:

1.77

VFMF:

1.12

Индекс Язвы

EFNL:

6.94%

VFMF:

6.38%

Дневная вол-ть

EFNL:

18.79%

VFMF:

20.96%

Макс. просадка

EFNL:

-38.70%

VFMF:

-41.34%

Текущая просадка

EFNL:

-9.94%

VFMF:

-6.46%

Доходность по периодам

С начала года, EFNL показывает доходность 26.14%, что значительно выше, чем у VFMF с доходностью 0.84%.

EFNL

С начала года

26.14%

1 месяц

8.09%

6 месяцев

25.83%

1 год

12.41%

3 года

5.10%

5 лет

6.82%

10 лет

5.70%

VFMF

С начала года

0.84%

1 месяц

7.01%

6 месяцев

-6.14%

1 год

7.28%

3 года

11.05%

5 лет

16.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Finland ETF

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Сравнение комиссий EFNL и VFMF

EFNL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VFMF в 0.18%.

EFNL
iShares MSCI Finland ETF
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFNL и VFMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFNL
Ранг риск-скорректированной доходности EFNL, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFNL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFNL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFNL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFNL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFNL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
VFMF
Ранг риск-скорректированной доходности VFMF, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFMF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFNL c VFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFNL на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа VFMF равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFNL и VFMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFNL и VFMF

Дивидендная доходность EFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VFMF в 1.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		4.01%5.05%4.31%5.94%2.29%2.94%5.70%3.83%3.30%2.40%1.57%3.54%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.74%1.61%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFNL и VFMF

Максимальная просадка EFNL за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFNL и VFMF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EFNL и VFMF

Текущая волатильность для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) составляет 2.84%, в то время как у Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что EFNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...