PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFNL с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFNL с EPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFNL (iShares MSCI Finland ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - EFNL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Finland IMI 25/50 Index, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFNL returned 10.06%/yr vs 9.13%/yr for EPI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EFNL charges 0.53%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности EFNL и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFNL показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -8.81%. За последние 10 лет акции EFNL превзошли акции EPI по среднегодовой доходности: 10.06% против 9.13% соответственно.

EFNL

1 день
0.56%
1 месяц
5.88%
С начала года
21.71%
6 месяцев
26.34%
1 год
47.52%
3 года*
21.88%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.06%

EPI

1 день
1.34%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-8.26%
3 года*
8.13%
5 лет*
5.65%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFNL и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		21.71%53.59%-5.28%-0.12%-17.29%10.50%20.19%13.64%-6.86%23.77%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.81%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between EFNL and EPI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2012 г.

0.48

The correlation between EFNL and EPI shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFNL и EPI

Секторы
EFNL
EPI

Финансовые услуги

26.0%
23.4%

Технологии

21.4%
8.3%

Промышленность

20.8%
9.7%

Потребительский циклический сектор

6.6%
7.5%

Сырьевые материалы

6.3%
13.5%

Энергетика

5.2%
17.3%

Коммунальные услуги

4.0%
8.4%

Здравоохранение

3.5%
5.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.0%

Недвижимость

0.7%
0.9%

Финансовые услуги

EFNL
26.0%
EPI
23.4%

Технологии

EFNL
21.4%
EPI
8.3%

Промышленность

EFNL
20.8%
EPI
9.7%

Потребительский циклический сектор

EFNL
6.6%
EPI
7.5%

Сырьевые материалы

EFNL
6.3%
EPI
13.5%

Энергетика

EFNL
5.2%
EPI
17.3%

Коммунальные услуги

EFNL
4.0%
EPI
8.4%

Здравоохранение

EFNL
3.5%
EPI
5.5%

Потребительский защитный сектор

EFNL
2.9%
EPI
3.5%

Коммуникационные услуги

EFNL
2.6%
EPI
2.0%

Недвижимость

EFNL
0.7%
EPI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Finland ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с EFNL:
EFNL с CN1G.DEEFNL с FNDAEFNL с EDENEFNL с EIRLEFNL с VFMFEFNL с VOOEFNL с VTI
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

EFNL vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFNL
Ранг доходности на риск EFNL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFNL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFNL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFNL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFNL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFNL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFNL c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFNLEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
-0.55

+3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
-0.71

+4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.92

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.03

-0.49

+6.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.34

-1.20

+22.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFNL vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFNL на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFNL и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFNLEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

-0.55

+3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.35

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.14

+0.33

Просадки

Сравнение просадок EFNL и EPI

Максимальная просадка EFNL за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFNL и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFNLEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-66.21%

+27.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-16.88%

+8.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-21.89%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.70%

-21.89%

-16.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-50.29%

+11.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.72%

+16.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-18.65%

+7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

6.91%

-4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EFNL и EPI

iShares MSCI Finland ETF (EFNL) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что EFNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFNLEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

4.95%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

12.85%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

14.97%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

16.21%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

20.35%

-0.26%

Сравнение комиссий EFNL и EPI

EFNL берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFNL и EPI

Дивидендная доходность EFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		2.79%3.40%5.05%4.31%5.94%2.29%2.94%5.70%3.83%3.30%2.40%1.57%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы

EFNL and EPI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFNL has higher volatility (6.70%) compared to EPI (4.95%). In terms of maximum drawdown, EFNL dropped -38.70% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, EFNL leads with 10.06% vs 9.13% for EPI. On fees, EFNL is cheaper at 0.53% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFNL has performed better with a 10.06% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFNL is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

EFNL has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.00% for EPI.

EFNL is categorized as Europe Equities, while EPI is Asia Pacific Equities. EFNL tracks MSCI Finland IMI 25/50 Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.53% for EFNL and 0.84% for EPI.

EFNL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFNL и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор