Сравнение FNCMX с FXA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA).
FNCMX управляется Fidelity. FXA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность USD/AUD Exchange Rate. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FNCMX и FXA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNCMX и FXA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | -6.99% | 21.11% | 29.48% | 45.13% | -32.40% | 22.21% | 44.57% | 36.63% | -3.07% | 28.35% |
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 3.95% | 9.10% | -7.75% | 1.20% | -6.46% | -6.17% | 9.52% | 0.13% | -8.84% | 9.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FNCMX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у FXA с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции FNCMX превзошли акции FXA по среднегодовой доходности: 16.86% против -0.43% соответственно.
FNCMX
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 16.86%
FXA
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 11.43%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- -0.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNCMX и FXA
FNCMX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FXA в 0.40%.
Доходность на риск
FNCMX vs. FXA — Ранг доходности на риск
FNCMX
FXA
Сравнение FNCMX c FXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNCMX | FXA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.60 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.15 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 7.81 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNCMX | FXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.11 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | -0.04 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.13 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между FNCMX и FXA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNCMX и FXA
Дивидендная доходность FNCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FXA в 0.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.55% | 0.51% | 0.61% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 4.41% | 1.93% | 0.03% | 1.01% | 1.50% |
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 0.93% | 1.16% | 1.66% | 0.98% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.53% | 1.04% | 0.83% | 1.01% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок FNCMX и FXA
Максимальная просадка FNCMX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки FXA в -40.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCMX и FXA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNCMX | FXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -40.97% | -14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -5.55% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | -21.99% | -13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | -27.99% | -7.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -26.78% | +17.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -18.77% | +10.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 1.52% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNCMX и FXA
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что FNCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNCMX | FXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 3.40% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 5.93% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 9.98% | +13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.47% | 10.46% | +12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 10.00% | +12.01% |