PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNCMX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNCMX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FNCMX управляется Fidelity. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FNCMX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNCMX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		-6.99%21.11%29.48%45.13%-32.40%22.21%44.57%36.63%-17.18%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FNCMX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FNCMX

1 день
3.83%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-4.89%
1 год
24.46%
3 года*
21.83%
5 лет*
10.80%
10 лет*
16.86%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FNCMX:
FNCMX с QQQFNCMX с FXAIXFNCMX с ONEQFNCMX с VOOFNCMX с VUGFNCMX с SWLGXFNCMX с SPYG
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FNCMX и FNILX

FNCMX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FNCMX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCMX
Ранг доходности на риск FNCMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCMX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNCMXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.97

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.48

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.51

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

7.14

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNCMX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCMX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNCMXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.97

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.67

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.66

-0.12

Корреляция

Корреляция между FNCMX и FNILX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCMX и FNILX

Дивидендная доходность FNCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.55%0.51%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.03%1.01%1.50%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNCMX и FNILX

Максимальная просадка FNCMX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCMX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNCMXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.08%

-33.76%

-21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-12.18%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.64%

-25.40%

-10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-6.36%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-5.47%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.57%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCMX и FNILX

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FNCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNCMXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

5.33%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

9.59%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

18.44%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

17.27%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

20.19%

+1.82%