PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNCL с TFNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNCL с TFNS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) and TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) are both Financials Equities funds. FNCL is passively managed, while TFNS is actively managed. Over the past year, FNCL returned 8.95% vs 11.45% for TFNS. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FNCL charges 0.08%/yr vs 0.44%/yr for TFNS.

Доходность

Сравнение доходности FNCL и TFNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNCL показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у TFNS с доходностью 0.45%.

FNCL

1 день
0.46%
1 месяц
4.20%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-1.64%
1 год
8.95%
3 года*
20.96%
5 лет*
10.07%
10 лет*
13.45%

TFNS

1 день
0.34%
1 месяц
4.00%
С начала года
0.45%
6 месяцев
-0.86%
1 год
11.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNCL и TFNS

2026 (YTD)2025
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		-0.31%9.32%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.45%11.06%

Correlation

The correlation between FNCL and TFNS is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.99

The correlation between FNCL and TFNS has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNCL и TFNS

Секторы
FNCL
TFNS

Финансовые услуги

96.9%
96.9%

Технологии

2.0%
2.0%

Недвижимость

0.7%

-

Промышленность

0.2%
1.1%

Здравоохранение

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FNCL
96.9%
TFNS
96.9%

Технологии

FNCL
2.0%
TFNS
2.0%

Недвижимость

FNCL
0.7%
TFNS

-

Промышленность

FNCL
0.2%
TFNS
1.1%

Здравоохранение

FNCL
0.1%
TFNS

-

Коммуникационные услуги

FNCL
0.0%
TFNS

-

Потребительский циклический сектор

FNCL
0.0%
TFNS

-

Сырьевые материалы

FNCL

-

TFNS

-

Потребительский защитный сектор

FNCL

-

TFNS

-

Энергетика

FNCL

-

TFNS

-

Коммунальные услуги

FNCL

-

TFNS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Financials Index ETF

T. Rowe Price Financials ETF

Часто сравнивают с FNCL:
FNCL с XLFFNCL с VFHFNCL с FIDSXFNCL с FSPCXFNCL с FTECFNCL с KBEFNCL с FCOM
Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с VFHTFNS с KBWBTFNS с KBWDTFNS с XLFTFNS с FXOTFNS с EUFN

Доходность на риск

FNCL vs. TFNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TFNS
Ранг доходности на риск TFNS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFNS: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFNS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFNS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFNS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFNS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCL c TFNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNCLTFNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
0.77

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
1.12

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

0.82

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.58

2.21

-0.63

FNCL vs. TFNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCL на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFNS равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCL и TFNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNCL и TFNS

Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и TFNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNCLTFNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-14.00%

-30.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-14.00%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-2.36%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-3.82%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

5.19%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCL и TFNS

Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) имеют волатильность 4.22% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNCLTFNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.03%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

11.45%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

15.00%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

15.06%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

15.06%

+7.24%

Сравнение комиссий FNCL и TFNS

FNCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TFNS в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCL и TFNS

Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности TFNS в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.64%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.49%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FNCL and TFNS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNCL has higher volatility (4.22%) compared to TFNS (4.03%). In terms of maximum drawdown, FNCL dropped -44.38% vs TFNS's -14.00%.

On 1-year performance, TFNS leads with 11.45% vs 8.95% for FNCL. On fees, FNCL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TFNS has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TFNS has performed better with a 11.45% return vs 8.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.44% for TFNS.

FNCL has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.49% for TFNS.

They also come from different issuers: Fidelity and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.08% for FNCL and 0.44% for TFNS.

TFNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNCL и TFNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор