PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNCL с TFNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNCL с TFNS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) and TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) are both Financials Equities funds. FNCL is passively managed, while TFNS is actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FNCL charges 0.08%/yr vs 0.44%/yr for TFNS.

Доходность

Сравнение доходности FNCL и TFNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNCL показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у TFNS с доходностью -5.36%.

FNCL

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-3.99%
1 год
2.36%
3 года*
18.42%
5 лет*
7.79%
10 лет*
12.14%

TFNS

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-2.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNCL и TFNS

2026 (YTD)2025
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		-6.43%9.29%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		-5.36%10.41%

Correlation

The correlation between FNCL and TFNS is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

0.99

Сравнение распределения секторов FNCL и TFNS

Секторы
FNCL
TFNS

Финансовые услуги

96.9%
97.1%

Технологии

2.1%
1.9%

Недвижимость

0.7%

-

Промышленность

0.2%
0.9%

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FNCL
96.9%
TFNS
97.1%

Технологии

FNCL
2.1%
TFNS
1.9%

Недвижимость

FNCL
0.7%
TFNS

-

Промышленность

FNCL
0.2%
TFNS
0.9%

Здравоохранение

FNCL
0.0%
TFNS

-

Коммуникационные услуги

FNCL
0.0%
TFNS

-

Потребительский циклический сектор

FNCL
0.0%
TFNS

-

Сырьевые материалы

FNCL

-

TFNS

-

Потребительский защитный сектор

FNCL

-

TFNS

-

Энергетика

FNCL

-

TFNS

-

Коммунальные услуги

FNCL

-

TFNS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Financials Index ETF

T. Rowe Price Financials ETF

Часто сравнивают с FNCL:
FNCL с XLFFNCL с VFHFNCL с FIDSXFNCL с FSPCXFNCL с FTECFNCL с KBEFNCL с FCOM
Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с KBWBTFNS с VFHTFNS с XLFTFNS с KBWDTFNS с FXOTFNS с EUFN

Доходность на риск

FNCL vs. TFNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TFNS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCL c TFNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNCLTFNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNCL vs. TFNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNCLTFNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.31

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FNCL и TFNS

Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и TFNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNCLTFNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-14.00%

-30.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-8.00%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-3.82%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FNCL и TFNS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNCLTFNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

15.04%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

15.04%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

15.04%

+7.30%

Сравнение комиссий FNCL и TFNS

FNCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TFNS в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCL и TFNS

Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности TFNS в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.70%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.52%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FNCL and TFNS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FNCL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FNCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.44% for TFNS.

FNCL has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.52% for TFNS.

They also come from different issuers: Fidelity and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.08% for FNCL and 0.44% for TFNS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNCL и TFNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор