Сравнение FNCL с TFNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS).
FNCL и TFNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. TFNS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FNCL и TFNS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNCL и TFNS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | -9.21% | 9.29% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | -8.68% | 10.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FNCL показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у TFNS с доходностью -8.68%.
FNCL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 12.24%
TFNS
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -5.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNCL и TFNS
FNCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TFNS в 0.44%.
Доходность на риск
FNCL vs. TFNS — Ранг доходности на риск
FNCL
TFNS
Сравнение FNCL c TFNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNCL | TFNS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNCL | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.07 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между FNCL и TFNS составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNCL и TFNS
Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности TFNS в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.75% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.54% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNCL и TFNS
Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и TFNS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNCL | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -14.00% | -30.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.97% | -11.23% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -3.10% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FNCL и TFNS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNCL | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 15.50% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 15.50% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 15.50% | +6.85% |