Сравнение FNCL с FGLGX
FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) and FGLGX (Fidelity Series Large Cap Stock Fund) are both funds - FNCL is a Financials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Financials Index, while FGLGX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. FNCL is passively managed, while FGLGX is actively managed. Over the past 10 years, FNCL returned 13.35%/yr vs 16.58%/yr for FGLGX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. FNCL charges 0.08%/yr vs 0.00%/yr for FGLGX.
Доходность
Сравнение доходности FNCL и FGLGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNCL показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у FGLGX с доходностью 15.81%. За последние 10 лет акции FNCL уступали акциям FGLGX по среднегодовой доходности: 13.35% против 16.58% соответственно.
FNCL
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.34%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 7.39%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 11.94%
FGLGX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 15.81%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 26.39%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 16.58%
- Всё время*
- 15.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $8.25M | $8.14M | $7.84M |
Сравнение доходности по годам FNCL и FGLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 7.39% | 14.94% | 30.44% | 14.10% | -12.28% | 34.92% | -2.19% | 31.59% | -13.44% | 19.99% |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 15.81% | 28.57% | 27.45% | 24.80% | -7.23% | 26.53% | 10.01% | 32.37% | -8.95% | 16.64% |
Correlation
The correlation between FNCL and FGLGX is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between FNCL and FGLGX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNCL vs. FGLGX — Ранг доходности на риск
FNCL
FGLGX
Сравнение FNCL c FGLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNCL | FGLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.99 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 13.34 | -10.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNCL и FGLGX
Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки FGLGX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и FGLGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNCL | FGLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -36.42% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -9.43% | -5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | -18.75% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | -21.21% | -4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -36.42% | -7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -3.75% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 2.11% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNCL и FGLGX
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) составляет 3.81%, в то время как у Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что FNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNCL | FGLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.13% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 10.33% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 13.13% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 16.89% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 18.32% | +3.95% |
Сравнение комиссий FNCL и FGLGX
FNCL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FGLGX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNCL и FGLGX
Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности FGLGX в 8.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 8.50% | 9.84% | 7.99% | 5.29% | 6.55% | 9.22% | 5.36% | 7.25% | 12.29% | 4.61% | 1.69% | 5.94% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.53% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
Часто задаваемые вопросы
FNCL and FGLGX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGLGX has higher volatility (4.13%) compared to FNCL (3.81%). In terms of maximum drawdown, FNCL dropped -44.38% vs FGLGX's -36.42%.
FGLGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNCL и FGLGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор