PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCOM с FDCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCOM с FDCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCOM (Fidelity MSCI Communication Services Index ETF) and FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) are both exchange-traded funds - FCOM is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index, while FDCF is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity. FCOM is passively managed, while FDCF is actively managed. Over the past year, FCOM returned 20.03% vs 23.52% for FDCF. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCOM charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for FDCF.

Доходность

Сравнение доходности FCOM и FDCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCOM показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у FDCF с доходностью 5.62%.

FCOM

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
0.27%
1 год
20.03%
3 года*
23.77%
5 лет*
7.42%
10 лет*
11.99%

FDCF

1 день
-1.77%
1 месяц
3.38%
С начала года
5.62%
6 месяцев
7.71%
1 год
23.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCOM и FDCF

2026 (YTD)202520242023
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		-1.60%26.06%33.05%13.03%
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		5.62%27.42%28.37%16.39%

Correlation

The correlation between FCOM and FDCF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.79

The correlation between FCOM and FDCF has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCOM и FDCF

Секторы
FCOM
FDCF

Коммуникационные услуги

98.5%
50.2%

Технологии

1.2%
36.5%

Потребительский циклический сектор

0.3%
11.9%

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FCOM
98.5%
FDCF
50.2%

Технологии

FCOM
1.2%
FDCF
36.5%

Потребительский циклический сектор

FCOM
0.3%
FDCF
11.9%

Недвижимость

FCOM
0.1%
FDCF

-

Сырьевые материалы

FCOM

-

FDCF

-

Потребительский защитный сектор

FCOM

-

FDCF

-

Энергетика

FCOM

-

FDCF

-

Финансовые услуги

FCOM

-

FDCF

-

Здравоохранение

FCOM

-

FDCF

-

Промышленность

FCOM

-

FDCF
1.4%

Коммунальные услуги

FCOM

-

FDCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Fidelity Disruptive Communications ETF

Часто сравнивают с FCOM:
FCOM с XLCFCOM с VOXFCOM с FBMPXFCOM с FTECFCOM с IXPFCOM с FNCLFCOM с VOO
Часто сравнивают с FDCF:
FDCF с AIQFDCF с QQQMFDCF с XLCFDCF с FDIFFDCF с FDTXFDCF с DXJFDCF с BNDX

Доходность на риск

FCOM vs. FDCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCOM
Ранг доходности на риск FCOM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FDCF
Ранг доходности на риск FDCF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOM c FDCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCOMFDCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.29

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.79

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.31

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

3.95

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCOM vs. FDCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOM на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDCF равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOM и FDCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCOMFDCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.29

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.29

-0.73

Просадки

Сравнение просадок FCOM и FDCF

Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки FDCF в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и FDCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCOMFDCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-22.53%

-24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-18.10%

+4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-1.90%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-4.17%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

5.97%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOM и FDCF

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) имеют волатильность 4.24% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCOMFDCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.28%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

13.98%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

18.36%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

20.58%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

20.58%

+0.38%

Сравнение комиссий FCOM и FDCF

FCOM берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDCF в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOM и FDCF

Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности FDCF в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		0.94%0.88%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%11.70%2.27%2.92%
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		0.03%0.09%0.25%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCOM and FDCF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDCF has higher volatility (4.28%) compared to FCOM (4.24%). In terms of maximum drawdown, FCOM dropped -46.76% vs FDCF's -22.53%.

On 1-year performance, FDCF leads with 23.52% vs 20.03% for FCOM. On fees, FCOM is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDCF has performed better with a 23.52% return vs 20.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCOM is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for FDCF.

FCOM has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.03% for FDCF.

FCOM is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDCF is Communications Equities. Their fees differ too: 0.08% for FCOM and 0.50% for FDCF.

FCOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCOM и FDCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор