PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCOM с FDCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCOM с FDCF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FCOM (Fidelity MSCI Communication Services Index ETF) and FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) are both exchange-traded funds - FCOM is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA IMI Communication Services 25/50 Index, while FDCF is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity. FCOM is passively managed, while FDCF is actively managed. Over the past 3 years, FCOM returned 20.58%/yr vs 23.76%/yr for FDCF. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FCOM charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for FDCF.

Доходность

Сравнение доходности FCOM и FDCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCOM показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у FDCF с доходностью 4.02%.

FCOM

1 день
-1.72%
1 месяц
-1.36%
6 месяцев
-3.01%
С начала года
-3.41%
1 год
7.69%
3 года*
20.58%
5 лет*
6.06%
10 лет*
10.97%
Всё время*
10.80%

FDCF

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
11.02%
С начала года
4.02%
1 год
11.63%
3 года*
23.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
24.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FCOM

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
$20.17M$14.78M$13.59M

FDCF

Fidelity Disruptive Communications ETF
$362.59K$337.45K$430.02K

Сравнение доходности по годам FCOM и FDCF

2026 (YTD)202520242023
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		-3.41%26.06%33.05%14.26%
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		4.02%27.42%28.37%17.50%

Correlation

The correlation between FCOM and FDCF is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.79

The correlation between FCOM and FDCF has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCOM и FDCF

Секторы
FCOM
FDCF

Коммуникационные услуги

89.6%
48.5%

Технологии

8.0%
36.8%

Промышленность

1.7%
4.9%

Потребительский циклический сектор

0.2%
9.8%

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FCOM
89.6%
FDCF
48.5%

Технологии

FCOM
8.0%
FDCF
36.8%

Промышленность

FCOM
1.7%
FDCF
4.9%

Потребительский циклический сектор

FCOM
0.2%
FDCF
9.8%

Недвижимость

FCOM
0.1%
FDCF

-

Сырьевые материалы

FCOM

-

FDCF

-

Потребительский защитный сектор

FCOM

-

FDCF

-

Энергетика

FCOM

-

FDCF

-

Финансовые услуги

FCOM

-

FDCF
0.3%

Здравоохранение

FCOM

-

FDCF

-

Коммунальные услуги

FCOM

-

FDCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Fidelity Disruptive Communications ETF

Часто сравнивают с FCOM:
FCOM с XLCFCOM с VOXFCOM с FBMPXFCOM с FTECFCOM с IXPFCOM с FNCLFCOM с VOO
Часто сравнивают с FDCF:
FDCF с AIQFDCF с QQQMFDCF с XLCFDCF с FDIFFDCF с FDTXFDCF с DXJFDCF с MGC

Доходность на риск

FCOM vs. FDCF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FCOM
Ранг доходности на риск FCOM: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOM: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FDCF
Ранг доходности на риск FDCF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FCOM c FDCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCOMFDCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
0.59

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
0.92

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

0.65

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

1.85

-0.15

FCOM vs. FDCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOM на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDCF равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOM и FDCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCOM и FDCF

Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки FDCF в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и FDCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCOMFDCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-22.53%

-24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-18.10%

+4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

-22.53%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-3.38%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-4.17%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

6.29%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOM и FDCF

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCOMFDCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

5.45%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

15.58%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

19.69%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

20.71%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

20.71%

+0.40%

Сравнение комиссий FCOM и FDCF

FCOM берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDCF в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOM и FDCF

Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности FDCF в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		1.00%0.88%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%11.70%2.27%2.92%
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		0.07%0.09%0.25%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCOM and FDCF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCOM has higher volatility (7.69%) compared to FDCF (5.45%). In terms of maximum drawdown, FCOM dropped -46.76% vs FDCF's -22.53%.

On 3-year performance, FDCF leads with 23.76% vs 20.58% for FCOM. On fees, FCOM is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDCF has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDCF has performed better with a 23.76% return vs 20.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCOM is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for FDCF.

FCOM has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.07% for FDCF.

FCOM is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDCF is Communications Equities. Their fees differ too: 0.08% for FCOM and 0.50% for FDCF.

FDCF currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCOM и FDCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор