PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNCL с AOTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNCL с AOTG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) and AOTG (AOT Growth and Innovation ETF) are both exchange-traded funds - FNCL is a Financials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Financials Index, while AOTG is a Technology Equities fund actively managed by AOT. FNCL is passively managed, while AOTG is actively managed. Over the past 3 years, FNCL returned 20.62%/yr vs 23.17%/yr for AOTG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNCL charges 0.08%/yr vs 0.75%/yr for AOTG.

Доходность

Сравнение доходности FNCL и AOTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNCL показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у AOTG с доходностью 10.18%.

FNCL

1 день
0.56%
1 месяц
5.12%
6 месяцев
5.41%
С начала года
5.29%
1 год
11.59%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.65%
10 лет*
13.34%

AOTG

1 день
-3.26%
1 месяц
-2.22%
6 месяцев
10.76%
С начала года
10.18%
1 год
21.05%
3 года*
23.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNCL и AOTG

2026 (YTD)2025202420232022
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		5.29%14.94%30.44%14.10%6.98%
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		10.18%25.26%32.20%54.58%-11.14%

Correlation

The correlation between FNCL and AOTG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

0.54

Over the past year, the correlation between FNCL and AOTG has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FNCL и AOTG

Секторы
FNCL
AOTG

Финансовые услуги

96.9%
9.7%

Технологии

2.0%
67.4%

Недвижимость

0.7%

-

Промышленность

0.2%
0.6%

Здравоохранение

0.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

0.0%
15.0%

Потребительский циклический сектор

0.0%
7.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FNCL
96.9%
AOTG
9.7%

Технологии

FNCL
2.0%
AOTG
67.4%

Недвижимость

FNCL
0.7%
AOTG

-

Промышленность

FNCL
0.2%
AOTG
0.6%

Здравоохранение

FNCL
0.1%
AOTG
0.2%

Коммуникационные услуги

FNCL
0.0%
AOTG
15.0%

Потребительский циклический сектор

FNCL
0.0%
AOTG
7.0%

Сырьевые материалы

FNCL

-

AOTG

-

Потребительский защитный сектор

FNCL

-

AOTG

-

Энергетика

FNCL

-

AOTG

-

Коммунальные услуги

FNCL

-

AOTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Financials Index ETF

AOT Growth and Innovation ETF

Часто сравнивают с FNCL:
FNCL с XLFFNCL с VFHFNCL с FIDSXFNCL с FSPCXFNCL с FTECFNCL с KBEFNCL с FCOM
Часто сравнивают с AOTG:
AOTG с SPMOAOTG с VGTAOTG с MAGSAOTG с ARKKAOTG с QDVOAOTG с HACKAOTG с BUL

Доходность на риск

FNCL vs. AOTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AOTG
Ранг доходности на риск AOTG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCL c AOTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNCLAOTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.80

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
1.20

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

0.93

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.04

2.58

-0.54

FNCL vs. AOTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCL на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOTG равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCL и AOTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNCL и AOTG

Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки AOTG в -31.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и AOTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNCLAOTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-31.63%

-12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-22.85%

+8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-27.41%

+10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.80%

+7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-7.82%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

8.18%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCL и AOTG

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) составляет 3.98%, в то время как у AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что FNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNCLAOTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

9.68%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

22.30%

-11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

26.59%

-11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

29.56%

-10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

29.56%

-7.30%

Сравнение комиссий FNCL и AOTG

FNCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AOTG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCL и AOTG

Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как AOTG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.56%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%

Часто задаваемые вопросы

FNCL and AOTG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOTG has higher volatility (9.68%) compared to FNCL (3.98%). In terms of maximum drawdown, FNCL dropped -44.38% vs AOTG's -31.63%.

On 3-year performance, AOTG leads with 23.17% vs 20.62% for FNCL. On fees, FNCL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FNCL has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AOTG has performed better with a 23.17% return vs 20.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for AOTG.

FNCL has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for AOTG.

FNCL is categorized as Financials Equities, while AOTG is Technology Equities. They also come from different issuers: Fidelity and AOT. Their fees differ too: 0.08% for FNCL and 0.75% for AOTG.

AOTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNCL и AOTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор