PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMY с FPEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMY с FPEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mortgage Income Fund (FMY) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX).

FMY управляется First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2005 г.. FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FMY и FPEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mortgage Income Fund (FMY) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMY и FPEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMY
First Trust Mortgage Income Fund		-2.22%8.63%7.04%16.08%-13.03%3.12%4.68%12.92%-3.40%7.24%
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		-1.78%9.48%10.99%5.32%-11.60%4.85%6.01%16.93%-4.31%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, FMY показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у FPEIX с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции FMY уступали акциям FPEIX по среднегодовой доходности: 3.89% против 5.07% соответственно.

FMY

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.54%
1 год
2.49%
3 года*
8.71%
5 лет*
3.76%
10 лет*
3.89%

FPEIX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-0.06%
1 год
6.63%
3 года*
9.67%
5 лет*
2.96%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mortgage Income Fund

First Trust Preferred Securities and Income Fund

Часто сравнивают с FMY:
FMY с JLSFMY с TFIF.LFMY с FOVIXFMY с FPFFMY с FTHYFMY с FDHIXFMY с PRXAX
Часто сравнивают с FPEIX:
FPEIX с CPXIXFPEIX с PFFAFPEIX с BNDXFPEIX с FPEIFPEIX с FCPIFPEIX с FMSDXFPEIX с BBUS

Сравнение комиссий FMY и FPEIX

FMY берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FPEIX в 1.00%.

FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund
FMY
First Trust Mortgage Income Fund

Доходность на риск

FMY vs. FPEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMY
Ранг доходности на риск FMY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FPEIX
Ранг доходности на риск FPEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMY c FPEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mortgage Income Fund (FMY) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMYFPEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.83

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.39

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.45

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.91

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

6.92

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMY vs. FPEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMY на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FPEIX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMY и FPEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMYFPEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.83

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.57

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.78

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.83

-0.51

Корреляция

Корреляция между FMY и FPEIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMY и FPEIX

Дивидендная доходность FMY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности FPEIX в 5.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMY
First Trust Mortgage Income Fund		6.93%6.91%7.95%6.64%5.89%5.21%5.18%5.14%5.66%5.45%6.17%6.43%
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		5.09%5.40%5.60%5.17%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.56%

Просадки

Сравнение просадок FMY и FPEIX

Максимальная просадка FMY за все время составила -27.98%, примерно равная максимальной просадке FPEIX в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMY и FPEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMYFPEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.98%

-27.83%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-3.62%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-19.66%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.94%

-27.83%

+7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-2.93%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-2.88%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.00%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FMY и FPEIX

First Trust Mortgage Income Fund (FMY) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что FMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMYFPEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

1.55%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

2.37%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

3.88%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

5.22%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.76%

6.53%

+5.23%