Сравнение FMWIX с FBGRX
FMWIX (Fidelity Moderate with Income Allocation Fund) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - FMWIX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity, while FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, FMWIX returned 9.13%/yr vs 32.41%/yr for FBGRX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMWIX charges 0.10%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.
Доходность
Сравнение доходности FMWIX и FBGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMWIX показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 18.19%.
FMWIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBGRX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 18.19%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 43.35%
- 3 года*
- 32.41%
- 5 лет*
- 16.66%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение доходности по годам FMWIX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMWIX Fidelity Moderate with Income Allocation Fund | 3.96% | 11.03% | 6.65% | 10.53% | -9.08% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 18.19% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -28.23% |
Correlation
The correlation between FMWIX and FBGRX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.69 |
The correlation between FMWIX and FBGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMWIX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
FMWIX
FBGRX
Сравнение FMWIX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMWIX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.44 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 3.54 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 14.99 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMWIX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 2.57 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.68 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FMWIX и FBGRX
Максимальная просадка FMWIX за все время составила -13.78%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMWIX и FBGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMWIX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.78% | -58.64% | +44.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | -12.65% | +8.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.78% | -27.07% | +21.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.31% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -12.53% | +9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.98% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMWIX и FBGRX
Текущая волатильность для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) составляет 1.77%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FMWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMWIX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 4.19% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 13.01% | -9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 17.43% | -12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 24.88% | -18.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 23.68% | -16.95% |
Сравнение комиссий FMWIX и FBGRX
FMWIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMWIX и FBGRX
Дивидендная доходность FMWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности FBGRX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 1.61% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
FMWIX Fidelity Moderate with Income Allocation Fund | 3.02% | 2.89% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMWIX and FBGRX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBGRX has higher volatility (4.19%) compared to FMWIX (1.77%). In terms of maximum drawdown, FMWIX dropped -13.78% vs FBGRX's -58.64%.
FBGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMWIX и FBGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор