Сравнение FMWIX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
FMWIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FMWIX и FBGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMWIX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMWIX Fidelity Moderate with Income Allocation Fund | -0.51% | 11.03% | 6.65% | 10.53% | -9.08% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -7.12% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -28.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FMWIX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%.
FMWIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBGRX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMWIX и FBGRX
FMWIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Доходность на риск
FMWIX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
FMWIX
FBGRX
Сравнение FMWIX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMWIX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.13 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.73 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.00 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 7.92 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMWIX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.13 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.65 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FMWIX и FBGRX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMWIX и FBGRX
Дивидендная доходность FMWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности FBGRX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMWIX Fidelity Moderate with Income Allocation Fund | 3.10% | 2.89% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.05% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок FMWIX и FBGRX
Максимальная просадка FMWIX за все время составила -13.78%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMWIX и FBGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMWIX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.78% | -58.64% | +44.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.13% | -13.89% | +9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -8.68% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -12.58% | +9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 3.51% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMWIX и FBGRX
Текущая волатильность для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) составляет 2.41%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FMWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMWIX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 7.83% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 14.08% | -10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 24.98% | -19.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.76% | 24.93% | -18.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.76% | 23.63% | -16.87% |