Сравнение FMWIX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
FMWIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FMWIX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMWIX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMWIX Fidelity Moderate with Income Allocation Fund | -1.46% | 11.03% | 6.65% | 10.53% | -9.08% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -7.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FMWIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%.
FMWIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMWIX и CSTAX
FMWIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
FMWIX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
FMWIX
CSTAX
Сравнение FMWIX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMWIX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.73 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.47 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.23 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 9.16 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMWIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.73 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между FMWIX и CSTAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMWIX и CSTAX
Дивидендная доходность FMWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMWIX Fidelity Moderate with Income Allocation Fund | 3.13% | 2.89% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок FMWIX и CSTAX
Максимальная просадка FMWIX за все время составила -13.78%, что меньше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMWIX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMWIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.78% | -14.52% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.13% | -2.72% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -2.48% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -2.37% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.66% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMWIX и CSTAX
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что FMWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMWIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 1.32% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.44% | 2.05% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 3.47% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 5.16% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 5.82% | +0.92% |