Сравнение FMWIX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
FMWIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FMWIX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMWIX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMWIX Fidelity Moderate with Income Allocation Fund | -0.51% | 11.03% | 6.65% | 10.53% | -9.08% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -0.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FMWIX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%.
FMWIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMWIX и AVEFX
FMWIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
FMWIX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
FMWIX
AVEFX
Сравнение FMWIX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMWIX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.15 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.64 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.65 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 5.64 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMWIX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.15 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.11 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между FMWIX и AVEFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMWIX и AVEFX
Дивидендная доходность FMWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что сопоставимо с доходностью AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMWIX Fidelity Moderate with Income Allocation Fund | 3.10% | 2.89% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок FMWIX и AVEFX
Максимальная просадка FMWIX за все время составила -13.78%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMWIX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMWIX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.78% | -10.24% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.13% | -2.52% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -2.44% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -0.96% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.74% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMWIX и AVEFX
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что FMWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMWIX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 1.16% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 2.17% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 3.44% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.76% | 4.14% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.76% | 4.01% | +2.75% |