PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMUEX с VVOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMUEX с VVOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX).

FMUEX управляется RBB Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. VVOIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 23 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FMUEX и VVOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMUEX и VVOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund		3.25%12.79%8.09%17.10%-10.47%31.75%5.65%22.44%-11.62%13.44%
VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y		6.06%20.54%30.36%15.40%1.68%35.87%5.73%30.20%-19.74%17.36%

Доходность по периодам

С начала года, FMUEX показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у VVOIX с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции FMUEX уступали акциям VVOIX по среднегодовой доходности: 10.44% против 14.91% соответственно.

FMUEX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.34%
С начала года
3.25%
6 месяцев
6.48%
1 год
22.06%
3 года*
12.98%
5 лет*
7.81%
10 лет*
10.44%

VVOIX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.64%
С начала года
6.06%
6 месяцев
11.62%
1 год
34.38%
3 года*
26.06%
5 лет*
17.00%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBB Free Market U.S. Equity Fund

Invesco Value Opportunities Fund Class Y

Часто сравнивают с FMUEX:
FMUEX с SPYFMUEX с DOWFMUEX с VTIFMUEX с VOEFMUEX с ^GSPCFMUEX с NOIEXFMUEX с SCHG
Часто сравнивают с VVOIX:
VVOIX с MXMVXVVOIX с ARTQXVVOIX с FLPKXVVOIX с DFVEXVVOIX с FASPXVVOIX с TIMVXVVOIX с ACLAX

Сравнение комиссий FMUEX и VVOIX

FMUEX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VVOIX в 0.77%.

FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund
VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y

Доходность на риск

FMUEX vs. VVOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMUEX
Ранг доходности на риск FMUEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUEX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUEX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUEX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VVOIX
Ранг доходности на риск VVOIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMUEX c VVOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMUEXVVOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.52

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.06

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.12

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

9.01

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMUEX vs. VVOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMUEX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOIX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMUEX и VVOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMUEXVVOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.52

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.81

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.62

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.02

Корреляция

Корреляция между FMUEX и VVOIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMUEX и VVOIX

Дивидендная доходность FMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VVOIX в 9.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund		1.81%1.87%0.00%4.12%8.26%4.38%1.61%5.57%5.88%3.80%4.80%8.51%
VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y		9.99%10.59%7.94%2.26%10.02%9.16%0.49%1.94%15.42%5.12%1.10%16.04%

Просадки

Сравнение просадок FMUEX и VVOIX

Максимальная просадка FMUEX за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки VVOIX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUEX и VVOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMUEXVVOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-61.77%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-15.06%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.49%

-24.01%

-1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

-51.52%

+9.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-6.74%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-11.99%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.54%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FMUEX и VVOIX

Текущая волатильность для RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) составляет 5.21%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что FMUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMUEXVVOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

7.22%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

14.27%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

22.92%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

21.06%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

24.19%

-4.44%