PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMUEX с NQVRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMUEX с NQVRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FMUEX (RBB Free Market U.S. Equity Fund) and NQVRX (Nuveen Multi Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FMUEX returned 11.93%/yr vs 13.72%/yr for NQVRX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FMUEX charges 0.78%/yr vs 1.00%/yr for NQVRX.

Доходность

Сравнение доходности FMUEX и NQVRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMUEX показывает доходность 17.48%, что значительно выше, чем у NQVRX с доходностью 14.44%. За последние 10 лет акции FMUEX уступали акциям NQVRX по среднегодовой доходности: 11.93% против 13.72% соответственно.

FMUEX

1 день
-0.77%
1 месяц
2.40%
С начала года
17.48%
6 месяцев
15.59%
1 год
32.67%
3 года*
17.57%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.93%

NQVRX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.86%
С начала года
14.44%
6 месяцев
13.30%
1 год
30.69%
3 года*
20.38%
5 лет*
13.39%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMUEX и NQVRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund		17.48%12.79%8.09%17.10%-10.47%31.75%5.65%22.44%-11.62%13.44%
NQVRX
Nuveen Multi Cap Value Fund		14.44%17.89%19.25%15.94%-1.02%28.56%-0.27%30.35%-14.39%18.68%

Correlation

The correlation between FMUEX and NQVRX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.93

The correlation between FMUEX and NQVRX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBB Free Market U.S. Equity Fund

Nuveen Multi Cap Value Fund

Часто сравнивают с FMUEX:
FMUEX с SPYFMUEX с VTIFMUEX с DOWFMUEX с VOEFMUEX с ^GSPCFMUEX с FMFIXFMUEX с IMCVX
Часто сравнивают с NQVRX:
NQVRX с ^GSPCNQVRX с VOONQVRX с FIMVXNQVRX с SMVTXNQVRX с VVOAXNQVRX с VINIXNQVRX с VFIAX

Доходность на риск

FMUEX vs. NQVRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMUEX
Ранг доходности на риск FMUEX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NQVRX
Ранг доходности на риск NQVRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQVRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQVRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQVRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQVRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQVRX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMUEX c NQVRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMUEXNQVRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.42

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.38

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

4.37

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.20

16.54

-0.34

FMUEX vs. NQVRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMUEX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQVRX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMUEX и NQVRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMUEX и NQVRX

Максимальная просадка FMUEX за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки NQVRX в -67.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUEX и NQVRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMUEXNQVRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-67.80%

+9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-7.37%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-17.93%

-7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.49%

-17.93%

-7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

-42.26%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.55%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-10.97%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.94%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FMUEX и NQVRX

RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) имеют волатильность 4.31% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMUEXNQVRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.20%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

10.25%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

13.33%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

16.26%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

19.04%

+0.68%

Сравнение комиссий FMUEX и NQVRX

FMUEX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии NQVRX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMUEX и NQVRX

Дивидендная доходность FMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности NQVRX в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund		1.59%1.87%0.00%4.12%8.26%4.38%1.61%5.57%5.88%3.80%4.80%8.51%
NQVRX
Nuveen Multi Cap Value Fund		1.63%1.87%1.86%1.29%1.42%1.23%3.40%1.34%0.00%1.99%1.02%1.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FMUEX and NQVRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FMUEX has higher volatility (4.31%) compared to NQVRX (4.20%). In terms of maximum drawdown, FMUEX dropped -58.03% vs NQVRX's -67.80%.

NQVRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMUEX и NQVRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор