Сравнение FMUEX с AMDVX
FMUEX (RBB Free Market U.S. Equity Fund) and AMDVX (American Century Mid Cap Value R6) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FMUEX returned 11.38%/yr vs 9.49%/yr for AMDVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FMUEX charges 0.78%/yr vs 0.63%/yr for AMDVX.
Доходность
Сравнение доходности FMUEX и AMDVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMUEX показывает доходность 19.40%, что значительно выше, чем у AMDVX с доходностью 12.66%. За последние 10 лет акции FMUEX превзошли акции AMDVX по среднегодовой доходности: 11.38% против 9.49% соответственно.
FMUEX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 13.25%
- С начала года
- 19.40%
- 1 год
- 31.81%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 11.38%
AMDVX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 12.66%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение доходности по годам FMUEX и AMDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMUEX RBB Free Market U.S. Equity Fund | 19.40% | 12.79% | 8.09% | 17.10% | -10.47% | 31.75% | 5.65% | 22.44% | -11.62% | 13.44% |
AMDVX American Century Mid Cap Value R6 | 12.66% | 9.21% | 8.87% | 6.54% | -0.35% | 23.83% | 1.99% | 29.32% | -12.18% | 11.95% |
Correlation
The correlation between FMUEX and AMDVX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.90 |
The correlation between FMUEX and AMDVX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMUEX vs. AMDVX — Ранг доходности на риск
FMUEX
AMDVX
Сравнение FMUEX c AMDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMUEX | AMDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 2.23 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 7.28 | +8.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMUEX и AMDVX
Максимальная просадка FMUEX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки AMDVX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUEX и AMDVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMUEX | AMDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -39.21% | -18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -8.47% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.49% | -14.50% | -10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -16.96% | -8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -39.21% | -3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.78% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -3.96% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.59% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMUEX и AMDVX
Текущая волатильность для RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) составляет 2.85%, в то время как у American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что FMUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMUEX | AMDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 3.02% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 8.52% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 11.86% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 14.59% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 17.38% | +2.28% |
Сравнение комиссий FMUEX и AMDVX
FMUEX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии AMDVX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMUEX и AMDVX
Дивидендная доходность FMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности AMDVX в 13.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDVX American Century Mid Cap Value R6 | 13.35% | 14.83% | 9.13% | 5.59% | 15.97% | 16.32% | 2.14% | 1.79% | 15.04% | 9.85% | 4.38% | 11.43% |
FMUEX RBB Free Market U.S. Equity Fund | 1.57% | 1.87% | 0.00% | 4.12% | 8.26% | 4.38% | 1.61% | 5.57% | 5.88% | 3.80% | 4.80% | 8.51% |
Часто задаваемые вопросы
FMUEX and AMDVX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDVX has higher volatility (3.02%) compared to FMUEX (2.85%). In terms of maximum drawdown, FMUEX dropped -58.03% vs AMDVX's -39.21%.
FMUEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMUEX и AMDVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор