PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDVX с VMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDVX с VMCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMDVX (American Century Mid Cap Value R6) and VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - AMDVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by American Century, while VMCIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, AMDVX returned 9.39%/yr vs 11.59%/yr for VMCIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AMDVX charges 0.63%/yr vs 0.04%/yr for VMCIX.

Доходность

Сравнение доходности AMDVX и VMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMDVX показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у VMCIX с доходностью 10.56%. За последние 10 лет акции AMDVX уступали акциям VMCIX по среднегодовой доходности: 9.39% против 11.59% соответственно.

AMDVX

1 день
0.95%
1 месяц
2.30%
С начала года
8.34%
6 месяцев
8.14%
1 год
16.53%
3 года*
11.39%
5 лет*
7.39%
10 лет*
9.39%

VMCIX

1 день
0.90%
1 месяц
3.69%
С начала года
10.56%
6 месяцев
10.21%
1 год
18.75%
3 года*
16.83%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMDVX и VMCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMDVX
American Century Mid Cap Value R6		8.34%9.21%8.87%6.54%-0.35%23.83%1.99%29.32%-12.18%11.95%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		10.56%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%19.30%

Correlation

The correlation between AMDVX and VMCIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.88

The correlation between AMDVX and VMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Value R6

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с AMDVX:
AMDVX с FSMDXAMDVX с HASGXAMDVX с HRAUXAMDVX с ^GSPCAMDVX с FXAIXAMDVX с MXMDXAMDVX с HMVYX
Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VSCIXVMCIX с VIIIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с VIEIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOO

Доходность на риск

AMDVX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDVX
Ранг доходности на риск AMDVX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDVX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDVX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDVX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDVXVMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.62

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.31

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.45

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

9.29

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDVX vs. VMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDVX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMCIX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDVX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDVXVMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Просадки

Сравнение просадок AMDVX и VMCIX

Максимальная просадка AMDVX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDVX и VMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDVXVMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.21%

-58.86%

+19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-8.13%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-18.93%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-27.54%

+10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

-39.30%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

0.00%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-7.97%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.14%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDVX и VMCIX

American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) имеют волатильность 3.03% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDVXVMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.97%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

9.29%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

12.31%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

17.63%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

18.92%

-1.45%

Сравнение комиссий AMDVX и VMCIX

AMDVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDVX и VMCIX

Дивидендная доходность AMDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности VMCIX в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDVX
American Century Mid Cap Value R6		13.61%14.83%9.13%5.59%15.97%16.32%2.14%1.79%15.04%9.85%4.38%11.43%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.35%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%

Часто задаваемые вопросы

AMDVX and VMCIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDVX has higher volatility (3.03%) compared to VMCIX (2.97%). In terms of maximum drawdown, AMDVX dropped -39.21% vs VMCIX's -58.86%.

VMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDVX и VMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор