Сравнение AMDVX с MXMDX
AMDVX (American Century Mid Cap Value R6) and MXMDX (Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund) are both mutual funds - AMDVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by American Century, while MXMDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Great-West. Over the past 10 years, AMDVX returned 9.38%/yr vs 10.09%/yr for MXMDX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AMDVX charges 0.63%/yr vs 0.55%/yr for MXMDX.
Доходность
Сравнение доходности AMDVX и MXMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDVX показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у MXMDX с доходностью 13.81%. За последние 10 лет акции AMDVX уступали акциям MXMDX по среднегодовой доходности: 9.38% против 10.09% соответственно.
AMDVX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 9.38%
MXMDX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 13.81%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение доходности по годам AMDVX и MXMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDVX American Century Mid Cap Value R6 | 8.21% | 9.21% | 8.87% | 6.54% | -0.35% | 23.83% | 1.99% | 29.32% | -12.18% | 11.95% |
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 13.81% | 6.90% | 13.23% | 15.75% | -13.60% | 24.25% | 12.84% | 25.48% | -12.02% | 15.01% |
Correlation
The correlation between AMDVX and MXMDX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.86 |
The correlation between AMDVX and MXMDX shifts across timeframes, from 0.73 (3 years) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDVX vs. MXMDX — Ранг доходности на риск
AMDVX
MXMDX
Сравнение AMDVX c MXMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDVX | MXMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.94 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 10.52 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDVX | MXMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.71 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.45 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок AMDVX и MXMDX
Максимальная просадка AMDVX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки MXMDX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDVX и MXMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDVX | MXMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -41.80% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -8.87% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.50% | -24.15% | +9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -24.15% | +7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | -41.80% | +2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -0.12% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -5.95% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.47% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDVX и MXMDX
Текущая волатильность для American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) составляет 2.91%, в то время как у Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что AMDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDVX | MXMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 4.37% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 11.28% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 15.28% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 19.99% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 21.22% | -3.76% |
Сравнение комиссий AMDVX и MXMDX
AMDVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии MXMDX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDVX и MXMDX
Дивидендная доходность AMDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности MXMDX в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDVX American Century Mid Cap Value R6 | 13.63% | 14.83% | 9.13% | 5.59% | 15.97% | 16.32% | 2.14% | 1.79% | 15.04% | 9.85% | 4.38% | 11.43% |
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 5.85% | 6.66% | 3.04% | 4.76% | 4.35% | 5.24% | 5.74% | 3.74% | 8.13% | 4.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMDVX and MXMDX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXMDX has higher volatility (4.37%) compared to AMDVX (2.91%). In terms of maximum drawdown, AMDVX dropped -39.21% vs MXMDX's -41.80%.
MXMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDVX и MXMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор