PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDVX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDVX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) и S&P 500 Index (^GSPC).

AMDVX управляется American Century. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDVX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDVX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMDVX
American Century Mid Cap Value R6		2.59%9.21%8.87%6.54%-0.35%23.83%1.99%29.32%-12.18%11.95%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, AMDVX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции AMDVX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.27% против 12.24% соответственно.

AMDVX

1 день
1.54%
1 месяц
-6.33%
С начала года
2.59%
6 месяцев
2.95%
1 год
9.93%
3 года*
8.66%
5 лет*
7.25%
10 лет*
9.27%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Value R6

S&P 500 Index

Часто сравнивают с AMDVX:
AMDVX с FSMDXAMDVX с VMCIXAMDVX с FXAIXAMDVX с HRAUXAMDVX с HASGXAMDVX с HAGAXAMDVX с VTI
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

AMDVX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDVX
Ранг доходности на риск AMDVX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDVX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDVX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDVX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.92

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.41

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.41

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

6.61

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDVX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDVX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDVX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDVX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.92

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.46

+0.10

Корреляция

Корреляция между AMDVX и ^GSPC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок AMDVX и ^GSPC

Максимальная просадка AMDVX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDVX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDVX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.21%

-56.78%

+17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-12.14%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-25.43%

+8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

-33.92%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-5.78%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-10.75%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.60%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDVX и ^GSPC

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) составляет 4.16%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что AMDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDVX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.37%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

9.55%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

18.33%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

16.90%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

18.05%

-0.58%