Сравнение FMTM с XMVM
FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) and XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) are both Momentum funds. FMTM is actively managed, while XMVM is passively managed. Over the past year, FMTM returned 45.40% vs 36.51% for XMVM. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FMTM charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for XMVM.
Доходность
Сравнение доходности FMTM и XMVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMTM показывает доходность 22.60%, что значительно выше, чем у XMVM с доходностью 17.82%.
FMTM
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -4.37%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 22.60%
- 1 год
- 45.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 38.87%
XMVM
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 4.69%
- 6 месяцев
- 9.69%
- С начала года
- 17.82%
- 1 год
- 36.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 12.25%
- Всё время*
- 9.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.26M | $8.14M | $9.14M | |
| $2.52M | $2.17M | $2.04M |
Сравнение доходности по годам FMTM и XMVM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 22.60% | 28.21% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 17.82% | 21.99% |
Correlation
The correlation between FMTM and XMVM is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMTM vs. XMVM — Ранг доходности на риск
FMTM
XMVM
Сравнение FMTM c XMVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMTM | XMVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.44 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 4.00 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | 12.80 | -2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMTM и XMVM
Максимальная просадка FMTM за все время составила -15.40%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и XMVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMTM | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.40% | -62.83% | +47.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.40% | -9.18% | -6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -1.20% | -8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -10.19% | +7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 2.86% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTM и XMVM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что FMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMTM | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 3.61% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.22% | 9.29% | +11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.74% | 14.73% | +12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 21.22% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 22.74% | +2.09% |
Сравнение комиссий FMTM и XMVM
FMTM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XMVM в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTM и XMVM
Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности XMVM в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.24% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 1.78% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
FMTM and XMVM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMTM has higher volatility (8.80%) compared to XMVM (3.61%). In terms of maximum drawdown, FMTM dropped -15.40% vs XMVM's -62.83%.
On 1-year performance, FMTM leads with 45.40% vs 36.51% for XMVM. On fees, XMVM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, XMVM has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 45.40% return vs 36.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for FMTM.
XMVM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.24% for FMTM.
Their fees differ too: 0.45% for FMTM and 0.39% for XMVM.
XMVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMTM и XMVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор