PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMTM с XMVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FMTM и XMVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMTM показывает доходность 22.60%, что значительно выше, чем у XMVM с доходностью 17.82%.


FMTM

1 день
-1.65%
1 месяц
-4.37%
6 месяцев
10.82%
С начала года
22.60%
1 год
45.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
38.87%

XMVM

1 день
-1.20%
1 месяц
4.69%
6 месяцев
9.69%
С начала года
17.82%
1 год
36.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
12.28%
10 лет*
12.25%
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$8.26M$8.14M$9.14M
$2.52M$2.17M$2.04M

Сравнение доходности по годам FMTM и XMVM


Correlation

The correlation between FMTM and XMVM is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Доходность на риск

FMTM vs. XMVM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 7171
Ранг коэф-та Мартина

XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FMTM c XMVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FMTMXMVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

4.00

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.03

12.80

-2.77

FMTM vs. XMVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMTM на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа XMVM равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMTM и XMVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMTM и XMVM

Максимальная просадка FMTM за все время составила -15.40%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и XMVM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FMTMXMVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.40%

-62.83%

+47.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.40%

-9.18%

-6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.72%

-1.20%

-8.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-10.19%

+7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.86%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FMTM и XMVM

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что FMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FMTMXMVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

3.61%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.22%

9.29%

+11.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.74%

14.73%

+12.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

21.22%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.83%

22.74%

+2.09%

Сравнение комиссий FMTM и XMVM

FMTM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XMVM в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMTM и XMVM

Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности XMVM в 1.78%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.24%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
1.78%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы


FMTM and XMVM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMTM has higher volatility (8.80%) compared to XMVM (3.61%). In terms of maximum drawdown, FMTM dropped -15.40% vs XMVM's -62.83%.

On 1-year performance, FMTM leads with 45.40% vs 36.51% for XMVM. On fees, XMVM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, XMVM has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 45.40% return vs 36.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for FMTM.

XMVM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.24% for FMTM.

Their fees differ too: 0.45% for FMTM and 0.39% for XMVM.

XMVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMTM и XMVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор