Сравнение FMTM с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
FMTM и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FMTM и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMTM и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 54.62% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMTM показывает доходность 10.10%, а SOXQ немного выше – 10.26%.
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMTM и SOXQ
FMTM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
FMTM vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
FMTM
SOXQ
Сравнение FMTM c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMTM | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 2.08 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.68 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 4.79 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 17.49 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTM | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.08 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.60 | +1.11 |
Корреляция
Корреляция между FMTM и SOXQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTM и SOXQ
Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок FMTM и SOXQ
Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMTM | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -46.01% | +33.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -17.44% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -7.78% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -13.37% | +11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 4.78% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTM и SOXQ
Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) составляет 10.78%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что FMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMTM | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 12.69% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.28% | 26.33% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.38% | 40.14% | -16.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 36.10% | -12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 36.10% | -12.91% |