Сравнение FMTM с SOXQ
FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FMTM is a Momentum fund, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. FMTM is actively managed, while SOXQ is passively managed. Over the past year, FMTM returned 63.73% vs 171.59% for SOXQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMTM charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности FMTM и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMTM показывает доходность 31.40%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.
FMTM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 31.40%
- 6 месяцев
- 33.68%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 24.08%
- С начала года
- 92.48%
- 6 месяцев
- 89.00%
- 1 год
- 171.59%
- 3 года*
- 59.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMTM и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 31.40% | 27.90% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 92.48% | 54.62% |
Correlation
The correlation between FMTM and SOXQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between FMTM and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMTM vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
FMTM
SOXQ
Сравнение FMTM c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMTM | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.69 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 11.08 | -5.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.65 | 42.47 | -21.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTM | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 5.11 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.36 | 0.96 | +1.40 |
Просадки
Сравнение просадок FMTM и SOXQ
Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMTM | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -46.01% | +33.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -15.59% | +3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -2.15% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -12.95% | +11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 4.06% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTM и SOXQ
Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) составляет 6.45%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что FMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMTM | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 13.55% | -7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.84% | 26.81% | -8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 33.80% | -10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 36.38% | -13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 36.38% | -13.47% |
Сравнение комиссий FMTM и SOXQ
FMTM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTM и SOXQ
Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SOXQ в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.26% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
FMTM and SOXQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to FMTM (6.45%). In terms of maximum drawdown, FMTM dropped -12.12% vs SOXQ's -46.01%.
On 1-year performance, SOXQ leads with 171.59% vs 63.73% for FMTM. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FMTM has been the lower-risk option at 6.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXQ has performed better with a 171.59% return vs 63.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for FMTM.
SOXQ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.23% for FMTM.
FMTM is categorized as Momentum, while SOXQ is Semiconductors. Their fees differ too: 0.45% for FMTM and 0.19% for SOXQ.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMTM и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор