Сравнение FMTM с QMOM
FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both Momentum funds. Both are actively managed. Over the past year, FMTM returned 63.73% vs 30.10% for QMOM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FMTM charges 0.45%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.
Доходность
Сравнение доходности FMTM и QMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMTM показывает доходность 31.40%, что значительно выше, чем у QMOM с доходностью 24.29%.
FMTM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 31.40%
- 6 месяцев
- 33.68%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMOM
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 24.93%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 23.16%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение доходности по годам FMTM и QMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 31.40% | 27.90% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 24.29% | 10.95% |
Correlation
The correlation between FMTM and QMOM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between FMTM and QMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMTM vs. QMOM — Ранг доходности на риск
FMTM
QMOM
Сравнение FMTM c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMTM | QMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.24 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 2.39 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.65 | 8.74 | +11.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTM | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 1.30 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.36 | 0.51 | +1.85 |
Просадки
Сравнение просадок FMTM и QMOM
Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и QMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMTM | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -39.13% | +27.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.65% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.66% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -12.91% | +11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.45% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTM и QMOM
Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) составляет 6.45%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что FMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMTM | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 8.27% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.84% | 19.79% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 23.30% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 24.19% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 26.48% | -3.57% |
Сравнение комиссий FMTM и QMOM
FMTM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTM и QMOM
Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности QMOM в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.44% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
FMTM and QMOM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMOM has higher volatility (8.27%) compared to FMTM (6.45%). In terms of maximum drawdown, FMTM dropped -12.12% vs QMOM's -39.13%.
On 1-year performance, FMTM leads with 63.73% vs 30.10% for QMOM. On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FMTM has been the lower-risk option at 6.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 63.73% return vs 30.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for FMTM.
QMOM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.23% for FMTM.
Their fees differ too: 0.45% for FMTM and 0.28% for QMOM.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMTM и QMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор