Сравнение FMTM с OUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA).
FMTM и OUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FMTM и OUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMTM и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.08% | 10.73% |
Доходность по периодам
С начала года, FMTM показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью -3.08%.
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMTM и OUSA
FMTM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии OUSA в 0.48%.
Доходность на риск
FMTM vs. OUSA — Ранг доходности на риск
FMTM
OUSA
Сравнение FMTM c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMTM | OUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.48 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 0.79 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 0.64 | +2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 2.59 | +9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTM | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.48 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.66 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между FMTM и OUSA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTM и OUSA
Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности OUSA в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок FMTM и OUSA
Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и OUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMTM | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -33.12% | +21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -9.80% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -6.57% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -3.54% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.42% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTM и OUSA
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что FMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMTM | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 3.78% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.28% | 7.25% | +12.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.38% | 13.83% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 13.31% | +9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 15.14% | +8.05% |