Сравнение FMTM с IQM

С начала года, FMTM показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у IQM с доходностью 3.22%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMTM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMTM на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMTM и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FMTM и IQM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и IQM.

Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) составляет 10.79%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что FMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.