PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMTM с EWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMTM и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMTM и EWY


2026 (YTD)2025
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
10.10%27.90%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
29.83%75.22%

Доходность по периодам

С начала года, FMTM показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%.


FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EWY

1 день
2.61%
1 месяц
-14.45%
С начала года
29.83%
6 месяцев
57.60%
1 год
135.29%
3 года*
30.35%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Сравнение комиссий FMTM и EWY

FMTM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.


Доходность на риск

FMTM vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина

EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMTM c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMTMEWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

3.75

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

3.92

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.56

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

6.01

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.18

24.11

-11.93

FMTM vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMTM на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMTM и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMTMEWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

3.75

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.27

+1.44

Корреляция

Корреляция между FMTM и EWY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMTM и EWY

Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности EWY в 1.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
1.61%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Просадки

Сравнение просадок FMTM и EWY

Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и EWY.


Загрузка...

Показатели просадок


FMTMEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-74.14%

+62.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-23.08%

+10.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-16.61%

+10.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-20.23%

+18.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

5.76%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FMTM и EWY

Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) составляет 10.78%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что FMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FMTMEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

20.29%

-9.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.28%

31.19%

-11.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.38%

36.35%

-12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

26.63%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

26.20%

-3.01%