Сравнение FMTM с EWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).
FMTM и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FMTM и EWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMTM и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 75.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FMTM показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%.
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMTM и EWY
FMTM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.
Доходность на риск
FMTM vs. EWY — Ранг доходности на риск
FMTM
EWY
Сравнение FMTM c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMTM | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 3.75 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 3.92 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.56 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 6.01 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 24.11 | -11.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTM | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 3.75 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.27 | +1.44 |
Корреляция
Корреляция между FMTM и EWY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTM и EWY
Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности EWY в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок FMTM и EWY
Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и EWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMTM | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -74.14% | +62.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -23.08% | +10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -16.61% | +10.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -20.23% | +18.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 5.76% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTM и EWY
Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) составляет 10.78%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что FMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMTM | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 20.29% | -9.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.28% | 31.19% | -11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.38% | 36.35% | -12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 26.63% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 26.20% | -3.01% |