PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMTM с EEMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMTM с EEMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) and EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) are both Momentum funds. FMTM is actively managed, while EEMO is passively managed. Over the past year, FMTM returned 63.73% vs 51.13% for EEMO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMTM charges 0.45%/yr vs 0.31%/yr for EEMO.

Доходность

Сравнение доходности FMTM и EEMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMTM показывает доходность 31.40%, что значительно ниже, чем у EEMO с доходностью 36.85%.

FMTM

1 день
-0.26%
1 месяц
4.57%
С начала года
31.40%
6 месяцев
33.68%
1 год
63.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEMO

1 день
-2.42%
1 месяц
10.83%
С начала года
36.85%
6 месяцев
37.37%
1 год
51.13%
3 года*
24.00%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMTM и EEMO

2026 (YTD)2025
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		31.40%27.90%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		36.85%16.08%

Correlation

The correlation between FMTM and EEMO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г.

0.56

The correlation between FMTM and EEMO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с FMTM:
FMTM с SPMOFMTM с SGRTFMTM с VOOFMTM с XMMOFMTM с QQQMFMTM с VFMOFMTM с SCHG
Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с EEMSEEMO с SPMOEEMO с AVEM

Доходность на риск

FMTM vs. EEMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMTM c EEMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMTMEEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.09

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.97

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

3.48

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.65

13.93

+6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMTM vs. EEMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMTM на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа EEMO равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMTM и EEMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMTMEEMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.09

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

0.13

+2.24

Просадки

Сравнение просадок FMTM и EEMO

Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и EEMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMTMEEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-48.47%

+36.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-14.75%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-3.71%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-20.17%

+18.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.68%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FMTM и EEMO

Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) составляет 6.45%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что FMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMTMEEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

14.18%

-7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.84%

22.26%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.83%

24.58%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

19.36%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

21.59%

+1.32%

Сравнение комиссий FMTM и EEMO

FMTM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EEMO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMTM и EEMO

Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности EEMO в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.68%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		0.23%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMTM and EEMO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMO has higher volatility (14.18%) compared to FMTM (6.45%). In terms of maximum drawdown, FMTM dropped -12.12% vs EEMO's -48.47%.

On 1-year performance, FMTM leads with 63.73% vs 51.13% for EEMO. On fees, EEMO is cheaper at 0.31% per year. On volatility, FMTM has been the lower-risk option at 6.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 63.73% return vs 51.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.45% for FMTM.

EEMO has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.23% for FMTM.

Their fees differ too: 0.45% for FMTM and 0.31% for EEMO.

FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMTM и EEMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор