Сравнение FMTL с GNR
FMTL (First Trust Indxx Critical Metals ETF) and GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) are both Commodity Producers Equities funds - FMTL tracks the Indxx Global Critical Metals Index while GNR tracks the S&P Global Natural Resources Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMTL charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for GNR.
Доходность
Сравнение доходности FMTL и GNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMTL показывает доходность 19.55%, что значительно выше, чем у GNR с доходностью 15.74%.
FMTL
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 19.55%
- 6 месяцев
- 28.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GNR
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 15.74%
- 6 месяцев
- 18.87%
- 1 год
- 37.17%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение доходности по годам FMTL и GNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 19.55% | 21.20% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 15.74% | 8.45% |
Correlation
The correlation between FMTL and GNR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMTL vs. GNR — Ранг доходности на риск
FMTL
GNR
Сравнение FMTL c GNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Critical Metals ETF (FMTL) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTL | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.25 | 0.25 | +2.00 |
Просадки
Сравнение просадок FMTL и GNR
Максимальная просадка FMTL за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTL и GNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMTL | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -51.37% | +28.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.37% | -5.22% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -14.95% | +9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTL и GNR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMTL | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.29% | 16.85% | +23.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.29% | 20.30% | +19.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 21.90% | +18.39% |
Сравнение комиссий FMTL и GNR
FMTL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GNR в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTL и GNR
Дивидендная доходность FMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности GNR в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.56% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
FMTL and GNR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GNR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GNR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for FMTL.
GNR has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.05% for FMTL.
FMTL tracks Indxx Global Critical Metals Index, while GNR tracks S&P Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.65% for FMTL and 0.40% for GNR.
Подберите оптимальное распределение для FMTL и GNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор