Сравнение FMTL с AIRR
FMTL (First Trust Indxx Critical Metals ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FMTL is a Commodity Producers Equities fund tracking the Indxx Global Critical Metals Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMTL charges 0.65%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.
Доходность
Сравнение доходности FMTL и AIRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMTL показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 30.23%.
FMTL
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 19.55%
- 6 месяцев
- 28.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIRR
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 30.23%
- 6 месяцев
- 29.36%
- 1 год
- 61.45%
- 3 года*
- 36.09%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 21.45%
Сравнение доходности по годам FMTL и AIRR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 19.55% | 21.20% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 30.23% | -0.33% |
Correlation
The correlation between FMTL and AIRR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMTL vs. AIRR — Ранг доходности на риск
FMTL
AIRR
Сравнение FMTL c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Critical Metals ETF (FMTL) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTL | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.25 | 0.66 | +1.59 |
Просадки
Сравнение просадок FMTL и AIRR
Максимальная просадка FMTL за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTL и AIRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMTL | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -42.37% | +19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.37% | -3.01% | -7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -7.42% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTL и AIRR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMTL | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.29% | 25.53% | +14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.29% | 25.33% | +14.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 26.30% | +13.99% |
Сравнение комиссий FMTL и AIRR
FMTL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTL и AIRR
Дивидендная доходность FMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности AIRR в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.14% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMTL and AIRR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTL is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.
AIRR has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.05% for FMTL.
FMTL is categorized as Commodity Producers Equities, while AIRR is Building & Construction. FMTL tracks Indxx Global Critical Metals Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Their fees differ too: 0.65% for FMTL and 0.69% for AIRR.
Подберите оптимальное распределение для FMTL и AIRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор