Сравнение FMTL с BATT
FMTL (First Trust Indxx Critical Metals ETF) and BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) are both Commodity Producers Equities funds. FMTL is passively managed, while BATT is actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FMTL charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for BATT.
Доходность
Сравнение доходности FMTL и BATT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMTL показывает доходность 22.59%, что значительно выше, чем у BATT с доходностью 19.49%.
FMTL
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- 22.59%
- 6 месяцев
- 28.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BATT
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 19.49%
- 6 месяцев
- 21.87%
- 1 год
- 85.28%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMTL и BATT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 22.59% | 21.85% |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 19.49% | 7.78% |
Correlation
The correlation between FMTL and BATT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMTL vs. BATT — Ранг доходности на риск
FMTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BATT
Сравнение FMTL c BATT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Critical Metals ETF (FMTL) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMTL | BATT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMTL и BATT
Максимальная просадка FMTL за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTL и BATT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMTL | BATT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -69.38% | +46.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -8.54% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -34.68% | +29.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTL и BATT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMTL | BATT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.44% | 32.35% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.44% | 29.87% | +10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.44% | 30.74% | +9.70% |
Сравнение комиссий FMTL и BATT
FMTL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BATT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTL и BATT
Дивидендная доходность FMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности BATT в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 1.55% | 1.85% | 3.17% | 3.23% | 4.14% | 2.32% | 0.21% | 3.22% | 0.89% |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMTL and BATT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BATT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BATT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for FMTL.
BATT has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.05% for FMTL.
They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.65% for FMTL and 0.59% for BATT.
Подберите оптимальное распределение для FMTL и BATT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор