Сравнение FMTL с CSNR
FMTL (First Trust Indxx Critical Metals ETF) and CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) are both Commodity Producers Equities funds. FMTL is passively managed, while CSNR is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMTL charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for CSNR.
Доходность
Сравнение доходности FMTL и CSNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMTL показывает доходность 19.55%, что значительно выше, чем у CSNR с доходностью 17.03%.
FMTL
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 19.55%
- 6 месяцев
- 28.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSNR
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 19.46%
- 1 год
- 41.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMTL и CSNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 19.55% | 21.20% |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 17.03% | 7.78% |
Correlation
The correlation between FMTL and CSNR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMTL vs. CSNR — Ранг доходности на риск
FMTL
CSNR
Сравнение FMTL c CSNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Critical Metals ETF (FMTL) и Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTL | CSNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.25 | 1.72 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок FMTL и CSNR
Максимальная просадка FMTL за все время составила -22.44%, что больше максимальной просадки CSNR в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTL и CSNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMTL | CSNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -15.33% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.37% | -5.35% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -1.83% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTL и CSNR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMTL | CSNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.29% | 17.45% | +22.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.29% | 20.05% | +20.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 20.05% | +20.24% |
Сравнение комиссий FMTL и CSNR
FMTL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CSNR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTL и CSNR
Дивидендная доходность FMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности CSNR в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 2.06% | 2.39% |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 0.05% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
FMTL and CSNR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSNR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSNR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for FMTL.
CSNR has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.05% for FMTL.
They also come from different issuers: First Trust and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.65% for FMTL and 0.50% for CSNR.
Подберите оптимальное распределение для FMTL и CSNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор