Сравнение FMTL с LIT
FMTL (First Trust Indxx Critical Metals ETF) and LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) are both Commodity Producers Equities funds - FMTL tracks the Indxx Global Critical Metals Index while LIT tracks the Solactive Global Lithium Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMTL charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for LIT.
Доходность
Сравнение доходности FMTL и LIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMTL показывает доходность 22.59%, что значительно ниже, чем у LIT с доходностью 27.00%.
FMTL
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- 22.59%
- 6 месяцев
- 28.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIT
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- 27.00%
- 6 месяцев
- 29.31%
- 1 год
- 120.44%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение доходности по годам FMTL и LIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 22.59% | 21.85% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 27.00% | 9.77% |
Correlation
The correlation between FMTL and LIT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMTL vs. LIT — Ранг доходности на риск
FMTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LIT
Сравнение FMTL c LIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Critical Metals ETF (FMTL) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMTL | LIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMTL и LIT
Максимальная просадка FMTL за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTL и LIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMTL | LIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -65.91% | +43.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -11.21% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -33.59% | +28.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTL и LIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMTL | LIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.44% | 33.94% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.44% | 32.04% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.44% | 30.77% | +9.67% |
Сравнение комиссий FMTL и LIT
FMTL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LIT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTL и LIT
Дивидендная доходность FMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности LIT в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 0.38% | 0.49% | 0.93% | 1.11% | 0.99% | 0.22% | 0.40% | 1.85% | 2.52% | 3.26% | 2.15% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
FMTL and LIT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTL is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.
LIT has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.05% for FMTL.
FMTL tracks Indxx Global Critical Metals Index, while LIT tracks Solactive Global Lithium Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.65% for FMTL and 0.75% for LIT.
Подберите оптимальное распределение для FMTL и LIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор