Сравнение FMTL с FTRI
FMTL (First Trust Indxx Critical Metals ETF) and FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) are both Commodity Producers Equities funds from First Trust - FMTL tracks the Indxx Global Critical Metals Index while FTRI tracks the Indxx Global Natural Resources Income Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMTL charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for FTRI.
Доходность
Сравнение доходности FMTL и FTRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMTL показывает доходность 19.55%, что значительно выше, чем у FTRI с доходностью 7.21%.
FMTL
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 19.55%
- 6 месяцев
- 28.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTRI
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 9.94%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение доходности по годам FMTL и FTRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 19.55% | 21.20% |
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 7.21% | 7.41% |
Correlation
The correlation between FMTL and FTRI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMTL vs. FTRI — Ранг доходности на риск
FMTL
FTRI
Сравнение FMTL c FTRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Critical Metals ETF (FMTL) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTL | FTRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.25 | 0.47 | +1.79 |
Просадки
Сравнение просадок FMTL и FTRI
Максимальная просадка FMTL за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки FTRI в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTL и FTRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMTL | FTRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -43.82% | +21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.37% | -12.11% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -8.47% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTL и FTRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMTL | FTRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.29% | 17.69% | +22.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.29% | 20.81% | +19.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 22.05% | +18.24% |
Сравнение комиссий FMTL и FTRI
FMTL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FTRI в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTL и FTRI
Дивидендная доходность FMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FTRI в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 2.42% | 2.35% | 4.29% | 6.56% | 8.37% | 6.58% | 3.64% | 6.25% | 4.24% | 3.60% | 2.96% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
FMTL and FTRI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTL is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for FTRI.
FTRI has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.05% for FMTL.
FMTL tracks Indxx Global Critical Metals Index, while FTRI tracks Indxx Global Natural Resources Income Index. Their fees differ too: 0.65% for FMTL and 0.70% for FTRI.
Подберите оптимальное распределение для FMTL и FTRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор