PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSGX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMSGX с VMVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

FMSGX управляется Frontier Funds. Фонд был запущен 8 окт. 2019 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FMSGX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMSGX и VMVFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMSGX
Frontier MFG Global Sustainable Fund		-8.10%23.05%20.91%31.65%-22.11%15.83%7.74%8.17%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%4.44%

Доходность по периодам

С начала года, FMSGX показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%.

FMSGX

1 день
2.37%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-6.16%
1 год
8.60%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier MFG Global Sustainable Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FMSGX:
FMSGX с FMGIXFMSGX с GLIFXFMSGX с MFWIXFMSGX с MVGIXFMSGX с RTXAXFMSGX с ARTHXFMSGX с CAEIX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий FMSGX и VMVFX

FMSGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

FMSGX
Frontier MFG Global Sustainable Fund
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

FMSGX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSGX
Ранг доходности на риск FMSGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSGX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSGXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.93

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.34

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.29

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

6.16

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMSGX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSGX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVFX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSGX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSGXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.93

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.94

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.79

-0.16

Корреляция

Корреляция между FMSGX и VMVFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSGX и VMVFX

Дивидендная доходность FMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что сопоставимо с доходностью VMVFX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMSGX
Frontier MFG Global Sustainable Fund		9.63%8.85%9.34%0.91%0.62%3.33%0.23%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок FMSGX и VMVFX

Максимальная просадка FMSGX за все время составила -28.73%, что меньше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSGX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMSGXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.73%

-33.09%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-7.96%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-13.02%

-14.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-4.98%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-2.84%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.66%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSGX и VMVFX

Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что FMSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMSGXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

2.93%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

4.99%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

10.06%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

10.76%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

12.49%

+4.01%