PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSGX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMSGX с GAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).

FMSGX управляется Frontier Funds. Фонд был запущен 8 окт. 2019 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FMSGX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMSGX и GAOAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMSGX
Frontier MFG Global Sustainable Fund		-8.10%23.05%20.91%31.65%-22.11%15.83%7.74%8.17%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%6.48%

Доходность по периодам

С начала года, FMSGX показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у GAOAX с доходностью -3.89%.

FMSGX

1 день
2.37%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-6.16%
1 год
8.60%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier MFG Global Sustainable Fund

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с FMSGX:
FMSGX с FMGIXFMSGX с GLIFXFMSGX с MFWIXFMSGX с ARTHXFMSGX с CAEIXFMSGX с FGIAXFMSGX с FMIEX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VHIAXGAOAX с VMNVXGAOAX с MVGIX

Сравнение комиссий FMSGX и GAOAX

FMSGX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.

GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A
FMSGX
Frontier MFG Global Sustainable Fund

Доходность на риск

FMSGX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSGX
Ранг доходности на риск FMSGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSGX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSGXGAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.86

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.24

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.10

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

4.47

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMSGX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSGX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAOAX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSGX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSGXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.86

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.17

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.54

+0.09

Корреляция

Корреляция между FMSGX и GAOAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSGX и GAOAX

Дивидендная доходность FMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что меньше доходности GAOAX в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMSGX
Frontier MFG Global Sustainable Fund		9.63%8.85%9.34%0.91%0.62%3.33%0.23%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%

Просадки

Сравнение просадок FMSGX и GAOAX

Максимальная просадка FMSGX за все время составила -28.73%, примерно равная максимальной просадке GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSGX и GAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMSGXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.73%

-29.02%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-8.95%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-29.02%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-7.61%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-6.01%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.20%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSGX и GAOAX

Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) имеют волатильность 4.93% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMSGXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.98%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

7.55%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

11.53%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

11.03%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

10.81%

+5.69%