PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSGX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMSGX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

FMSGX управляется Frontier Funds. Фонд был запущен 8 окт. 2019 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FMSGX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMSGX и MFWIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMSGX
Frontier MFG Global Sustainable Fund		-8.10%23.05%20.91%31.65%-22.11%15.83%7.74%8.17%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%5.84%

Доходность по периодам

С начала года, FMSGX показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%.

FMSGX

1 день
2.37%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-6.16%
1 год
8.60%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier MFG Global Sustainable Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с FMSGX:
FMSGX с FMGIXFMSGX с MVGIXFMSGX с ARTHXFMSGX с FGIAXFMSGX с GAOAXFMSGX с GCCHXFMSGX с GLIFX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий FMSGX и MFWIX

FMSGX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MFWIX в 0.84%.

MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I
FMSGX
Frontier MFG Global Sustainable Fund

Доходность на риск

FMSGX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSGX
Ранг доходности на риск FMSGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSGX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSGXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.44

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.99

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.89

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

7.31

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMSGX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSGX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSGX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSGXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.44

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.54

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.71

-0.08

Корреляция

Корреляция между FMSGX и MFWIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSGX и MFWIX

Дивидендная доходность FMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMSGX
Frontier MFG Global Sustainable Fund		9.63%8.85%9.34%0.91%0.62%3.33%0.23%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок FMSGX и MFWIX

Максимальная просадка FMSGX за все время составила -28.73%, что меньше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSGX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMSGXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.73%

-33.01%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-6.85%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-20.22%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-5.18%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-3.83%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.77%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSGX и MFWIX

Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что FMSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMSGXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.44%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

5.43%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

8.94%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

9.11%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

9.61%

+6.89%