PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSGX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMSGX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

FMSGX управляется Frontier Funds. Фонд был запущен 8 окт. 2019 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FMSGX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMSGX и GCCHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMSGX
Frontier MFG Global Sustainable Fund		-8.10%23.05%20.91%31.65%-22.11%15.83%7.74%8.17%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%16.67%

Доходность по периодам

С начала года, FMSGX показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

FMSGX

1 день
2.37%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-6.16%
1 год
8.60%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier MFG Global Sustainable Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с FMSGX:
FMSGX с FMGIXFMSGX с GLIFXFMSGX с MFWIXFMSGX с ARTHXFMSGX с CAEIXFMSGX с FGIAXFMSGX с FMIEX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий FMSGX и GCCHX

FMSGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

FMSGX
Frontier MFG Global Sustainable Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

FMSGX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSGX
Ранг доходности на риск FMSGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSGX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSGXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.55

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

3.20

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.42

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

4.57

-3.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

16.21

-13.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMSGX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSGX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSGX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSGXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.55

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.05

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.37

+0.26

Корреляция

Корреляция между FMSGX и GCCHX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSGX и GCCHX

Дивидендная доходность FMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
FMSGX
Frontier MFG Global Sustainable Fund		9.63%8.85%9.34%0.91%0.62%3.33%0.23%0.06%0.00%0.00%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок FMSGX и GCCHX

Максимальная просадка FMSGX за все время составила -28.73%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSGX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMSGXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.73%

-54.32%

+25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-14.89%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-54.32%

+26.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-9.81%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-14.11%

+8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

4.20%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSGX и GCCHX

Текущая волатильность для Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) составляет 4.93%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что FMSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMSGXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

9.28%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

17.44%

-8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

27.93%

-14.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

26.92%

-12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

25.23%

-8.73%