PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSGX с FMIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMSGX с FMIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMSGX (Frontier MFG Global Sustainable Fund) and FMIEX (Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, FMSGX returned 10.36%/yr vs 11.24%/yr for FMIEX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMSGX charges 0.80%/yr vs 1.10%/yr for FMIEX.

Доходность

Сравнение доходности FMSGX и FMIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMSGX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 13.17%.

FMSGX

1 день
-1.27%
1 месяц
0.80%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
1.66%
1 год
9.56%
3 года*
18.23%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—

FMIEX

1 день
0.16%
1 месяц
0.56%
С начала года
13.17%
6 месяцев
15.54%
1 год
29.59%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.24%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMSGX и FMIEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMSGX
Frontier MFG Global Sustainable Fund		-0.73%23.05%20.91%31.65%-22.11%15.83%7.74%8.17%
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		13.17%30.93%8.66%5.67%-0.12%25.11%2.04%7.39%

Correlation

The correlation between FMSGX and FMIEX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г.

0.61

The correlation between FMSGX and FMIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier MFG Global Sustainable Fund

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Часто сравнивают с FMSGX:
FMSGX с FMGIXFMSGX с GCCHXFMSGX с CSUAXFMSGX с GAOAXFMSGX с GLIFXFMSGX с MFWIXFMSGX с RTXAX
Часто сравнивают с FMIEX:
FMIEX с VFINXFMIEX с SWPPXFMIEX с NALFXFMIEX с RPGEXFMIEX с CWGIXFMIEX с SPYFMIEX с PORTX

Доходность на риск

FMSGX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSGX
Ранг доходности на риск FMSGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FMIEX
Ранг доходности на риск FMIEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIEX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSGX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSGXFMIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
3.21

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
4.61

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.56

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

4.24

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

17.24

-14.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMSGX vs. FMIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSGX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FMIEX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSGX и FMIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSGXFMIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

3.21

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.89

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.60

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FMSGX и FMIEX

Максимальная просадка FMSGX за все время составила -28.73%, что меньше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSGX и FMIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMSGXFMIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.73%

-49.85%

+21.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-7.04%

-5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.66%

-9.52%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-18.63%

-9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-1.26%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-6.58%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

1.73%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSGX и FMIEX

Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что FMSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMSGXFMIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.82%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

7.22%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

9.30%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

12.73%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

15.72%

+0.68%

Сравнение комиссий FMSGX и FMIEX

FMSGX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FMIEX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSGX и FMIEX

Дивидендная доходность FMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности FMIEX в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		5.05%5.76%9.02%3.27%8.54%4.34%1.74%3.82%18.46%16.45%5.16%11.75%
FMSGX
Frontier MFG Global Sustainable Fund		8.91%8.85%9.34%0.91%0.62%3.33%0.23%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMSGX and FMIEX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMSGX has higher volatility (3.16%) compared to FMIEX (2.82%). In terms of maximum drawdown, FMSGX dropped -28.73% vs FMIEX's -49.85%.

FMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMSGX и FMIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор