Сравнение FMSFX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FMSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FMSFX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMSFX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSFX Fidelity Mortgage Securities Fund | 0.19% | 8.29% | 1.00% | 4.91% | -12.61% | -1.20% | 4.41% | 6.43% | 0.79% | 2.35% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FMSFX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FMSFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.29% против 14.08% соответственно.
FMSFX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 1.29%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMSFX и FXAIX
FMSFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FMSFX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FMSFX
FXAIX
Сравнение FMSFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMSFX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.97 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.49 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.52 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 7.30 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMSFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.97 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.70 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.78 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.76 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между FMSFX и FXAIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMSFX и FXAIX
Дивидендная доходность FMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSFX Fidelity Mortgage Securities Fund | 3.61% | 3.93% | 4.12% | 3.50% | 1.43% | 0.62% | 2.40% | 2.62% | 2.57% | 2.60% | 2.65% | 2.05% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FMSFX и FXAIX
Максимальная просадка FMSFX за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSFX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMSFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -33.79% | +14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -12.13% | +9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -24.50% | +5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -33.79% | +14.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -6.23% | +4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -3.83% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.53% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMSFX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) составляет 1.54%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FMSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMSFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 5.34% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 9.53% | -6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 18.32% | -13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 16.92% | -10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 18.05% | -12.95% |